本文關(guān)鍵詞：中國股票市場與外匯市場的價(jià)格關(guān)聯(lián)性研究

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【摘要】：以2005年7月22日到2015年12月31日的滬深300指數(shù)與人民幣兌美元名義匯率為樣本,對(duì)中國股票市場與外匯市場價(jià)格關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了實(shí)證分析。具體運(yùn)用協(xié)整分析、格蘭杰因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)等方法分析了中國股票市場與外匯市場的長期均衡關(guān)系,并以此為基礎(chǔ),采用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型分析股票市場與外匯市場的結(jié)構(gòu)變化特征。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票市場 外匯市場 價(jià)格關(guān)聯(lián)性 MS-VAR
【基金】：沈陽市社會(huì)科學(xué)立項(xiàng)(SYSK2006-18-10)
【分類號(hào)】：F832.51;F832.6
【正文快照】： 股價(jià)和匯率有著衡量一國經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力的重要指標(biāo)的功能。在宏觀層面上,股價(jià)和匯率衡量著一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的價(jià)格變量;在微觀層面上,股價(jià)和匯率則承擔(dān)著微觀經(jīng)濟(jì)主體決策參考依據(jù)的重要作用[1]。股價(jià)和匯率的改變以及二者之間的互相影響,在影響微觀經(jīng)濟(jì)主體的最終經(jīng)濟(jì)行為的同

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9 田原s，

本文編號(hào)：948985