本文關(guān)鍵詞：股指期貨風(fēng)險管理作用與實戰(zhàn)研究

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【摘要】：正風(fēng)險控制問題一直是證券投資人士非常關(guān)注的問題。隨著我國金融市場成熟度的不斷提高,廣大投資者的投資理念日趨成熟。經(jīng)濟學(xué)家Arrow(1971)and Pratt(1964)針對效用函數(shù)建立了風(fēng)險厭惡理論,Kahneman(2002)提出前景理論,其價值函數(shù)的三個重大特征之一就是大多數(shù)人在面臨獲得時是風(fēng)險規(guī)避的。那么在證券投資領(lǐng)域,有沒有可能規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險,保證最后的收益收斂于期望收益?股指期貨工具為實現(xiàn)這一期望提供了可能。從投資者的角度看,以往對于股指期貨的研究成果集中體現(xiàn)在套保、套利和投機三個方面,適用情形
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期望收益;證券投資;前景理論;價值函數(shù);風(fēng)險厭惡;效用函數(shù);風(fēng)險控制問題;管理作用;投資人士;Arrow;
【分類號】：F724.5
【正文快照】： 風(fēng)險控制問題一直是證券投資人士非常關(guān)注的問題。隨著我國金融市場成熟度的不斷提氋,廣大投資者的投資理念日趨成熟。經(jīng)濟學(xué)家Arrow(1971)and Pratt(1964)針對效用函數(shù)建立了風(fēng)險厭惡理論,Kahneman(2002)提出前景理論,其價值函數(shù)的三個重大特征之一就是大多數(shù)人在面臨獲得時

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本文編號：914816