本文關(guān)鍵詞：巴塞爾協(xié)議Ⅲ下中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理

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【摘要】：巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ是巴塞爾委員會以及各國監(jiān)管機構(gòu)對于2008年金融危機的反思,其中一個最為重要的完善就是加強了對金融機構(gòu)流動性風(fēng)險的監(jiān)管,突出強調(diào)了流動性風(fēng)險監(jiān)管的重要意義,并且首次提出了兩個可以在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一適用的流動性指標:流動性覆蓋比率和凈穩(wěn)定資金比率。本文重點引入凈穩(wěn)定資金比率,利用我國16家上市銀行2008年第一季度至2015年第三季度的季度數(shù)據(jù)來計算凈穩(wěn)定資金比率。凈穩(wěn)定資金比率等于可用穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金的比值,通過對不同的資產(chǎn)負債賦予不同的權(quán)重進行劃分�？捎梅�(wěn)定資金的劃分原則為:在壓力狀況下,來源越穩(wěn)定的資金所占的比重越大;業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金中,業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的要求越高的權(quán)重越大。然后結(jié)合我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表,摘出股東權(quán)益、拆入資金,衍生金融資產(chǎn),應(yīng)付債券、貸款以及其他負債這幾項作為計算公式的分子項;選取投資證券——可供出售金融資產(chǎn)、投資證券——應(yīng)收款項類、投資性房地產(chǎn)、長期股權(quán)投資以及持有至到期投資、交易性金融資產(chǎn)和其他資產(chǎn)、發(fā)放貸款和墊款、現(xiàn)金及存放中央銀行款項和存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項、未使用信貸額度以及或有負債這幾項作為計算公式的分母項。再根據(jù)資產(chǎn)負債的不同分類賦以相應(yīng)的權(quán)重,從而計算出我國16家上市商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比率的數(shù)值,實現(xiàn)對我國16家上市商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險指標的測量,并創(chuàng)新性的引入凈利息差,指出商業(yè)銀行為滿足凈穩(wěn)定資金比率所采取的措施對其利息差的影響。最后結(jié)合我國上市商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)狀、存在問題,給出對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理方面的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：巴塞爾協(xié)議Ⅲ 凈穩(wěn)定資金比率 流動性風(fēng)險
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-17
• 1.1 選題背景及選題意義8-11
• 1.1.1 選題背景8-9
• 1.1.2 選題意義9-11
• 1.2 研究思路和主要成果11-12
• 1.2.1 研究思路11-12
• 1.2.2 主要成果和不足12
• 1.3 文獻綜述12-17
• 2 流動性風(fēng)險及巴塞爾協(xié)議Ⅲ簡介17-22
• 2.1 流動性風(fēng)險來源17-18
• 2.2 流動性風(fēng)險衡量方法18-19
• 2.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對銀行業(yè)的影響19-22
• 3 我國商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀及存在的問題22-27
• 3.1 我國商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀22-24
• 3.1.1 商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)走高22-23
• 3.1.2 負債結(jié)構(gòu)失衡23
• 3.1.3 存貸差不斷擴大23-24
• 3.1.4 現(xiàn)金比率下降，資產(chǎn)流動性較低24
• 3.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的問題24-27
• 3.2.1 金融效率低下24
• 3.2.2 金融市場欠發(fā)達24-25
• 3.2.3 金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)失衡25
• 3.2.4 流動性風(fēng)險管理過于被動25
• 3.2.5 風(fēng)險預(yù)警機制不完善25-27
• 4 凈穩(wěn)定資金比率簡介與研究方法27-40
• 4.1 凈穩(wěn)定資金比率簡介27-29
• 4.2 增大可用穩(wěn)定資金的策略29
• 4.3 減小業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金的策略29-30
• 4.4 本文研究方法30-32
• 4.5 上市銀行凈穩(wěn)定資金比率值32-36
• 4.6 對凈利息差的影響36-40
• 5 我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理建議40-46
• 5.1 宏觀審慎40-42
• 5.1.1 構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管框架40-41
• 5.1.2 完善存款保險制度立法，，提供制度保障41-42
• 5.1.3 加強宏觀流動性干預(yù)42
• 5.2 微觀流動性風(fēng)險防范42-46
• 5.2.1 優(yōu)化流動性資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)42-43
• 5.2.2 提前做好流動性計劃43-44
• 5.2.3 正確認識國債市場和貨幣市場44
• 5.2.4 加強流動性風(fēng)險監(jiān)測和評估44-46
• 結(jié)論46-47
• 參考文獻47-50
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文和研究成果50-51
• 致謝51-52

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本文編號：863101