本文關(guān)鍵詞：凈穩(wěn)定資金比率監(jiān)管會影響商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)和績效嗎——基于中國銀行業(yè)的經(jīng)驗證據(jù)

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【摘要】：基于巴塞爾協(xié)議III流動性監(jiān)管框架最終修訂稿中銀行凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)的測算方法,以2003—2014年中國78家銀行的非平衡面板數(shù)據(jù)為研究樣本,運用動態(tài)面板模型,實證檢驗實施NSFR監(jiān)管要求對中國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)和績效的可能影響,以及這種影響在跨區(qū)域經(jīng)營商業(yè)銀行和區(qū)域性經(jīng)營商業(yè)銀行之間是否存在差異。研究表明:整體上,以巴塞爾協(xié)議最終稿為標(biāo)準(zhǔn)測算的中國商業(yè)銀行NSFR與銀行風(fēng)險承擔(dān)水平呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,與銀行績效呈倒U型關(guān)系。中國商業(yè)銀行存在一個實現(xiàn)銀行績效最大化的NSFR水平,樣本期間,商業(yè)銀行的NSFR均值低于實現(xiàn)銀行績效最大的最優(yōu)值。NSFR的實施對區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險和績效的影響較為顯著,而對跨區(qū)域經(jīng)營商業(yè)銀行的影響不顯著。因而,從整體上看,雖然當(dāng)前強化商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管有利于降低銀行風(fēng)險承擔(dān)水平,改善銀行績效,但應(yīng)區(qū)別不同類別商業(yè)銀行采取差異性的流動性監(jiān)管措施。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心;武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 凈穩(wěn)定資金比率 風(fēng)險承擔(dān) 銀行績效
【基金】：國家社科基金重點項目“完善國有控股商業(yè)銀行公司治理機制研究”(10AZD019)的資助
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2009年12月,巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(Basel Committee on Banking Supervision,BCBS)首次發(fā)布了金融機構(gòu)流動性監(jiān)管指標(biāo)的提案。2010年頒布的《巴塞爾協(xié)議III》引入流動性覆蓋比率(LiquidityCoverage Ratio,LCR)和凈穩(wěn)定資金比率(Net Stable Funding Ratio,NSFR)兩

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 高杰英;;銀行業(yè)管制與銀行風(fēng)險承擔(dān)的理論與實踐回顧[J];金融理論與實踐;2010年11期

3 曹廷求;張光利;;特許權(quán)價值、市場結(jié)構(gòu)與銀行風(fēng)險承擔(dān)[J];上海金融;2011年11期

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中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 記者　 袁蓉君;金融創(chuàng)新監(jiān)管宜遵循“不妨礙創(chuàng)新”原則[N];金融時報;2006年

2 浦發(fā)銀行風(fēng)險政策管理部總經(jīng)理、美國波士頓大學(xué)金融工程專業(yè)漢弗萊項目訪問學(xué)者 趙先信;世界上沒有免費的風(fēng)險[N];第一財經(jīng)日報;2009年

3 本報記者 周，

本文編號：838591