本文關(guān)鍵詞：凈穩(wěn)定資金比率監(jiān)管會(huì)影響商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和績(jī)效嗎——基于中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

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【摘要】：基于巴塞爾協(xié)議III流動(dòng)性監(jiān)管框架最終修訂稿中銀行凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)的測(cè)算方法,以2003—2014年中國(guó)78家銀行的非平衡面板數(shù)據(jù)為研究樣本,運(yùn)用動(dòng)態(tài)面板模型,實(shí)證檢驗(yàn)實(shí)施NSFR監(jiān)管要求對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和績(jī)效的可能影響,以及這種影響在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行和區(qū)域性經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行之間是否存在差異。研究表明:整體上,以巴塞爾協(xié)議最終稿為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的中國(guó)商業(yè)銀行NSFR與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,與銀行績(jī)效呈倒U型關(guān)系。中國(guó)商業(yè)銀行存在一個(gè)實(shí)現(xiàn)銀行績(jī)效最大化的NSFR水平,樣本期間,商業(yè)銀行的NSFR均值低于實(shí)現(xiàn)銀行績(jī)效最大的最優(yōu)值。NSFR的實(shí)施對(duì)區(qū)域性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效的影響較為顯著,而對(duì)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行的影響不顯著。因而,從整體上看,雖然當(dāng)前強(qiáng)化商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管有利于降低銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平,改善銀行績(jī)效,但應(yīng)區(qū)別不同類別商業(yè)銀行采取差異性的流動(dòng)性監(jiān)管措施。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心;武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 凈穩(wěn)定資金比率 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 銀行績(jī)效
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“完善國(guó)有控股商業(yè)銀行公司治理機(jī)制研究”(10AZD019)的資助
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2009年12月,巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(huì)(Basel Committee on Banking Supervision,BCBS)首次發(fā)布了金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的提案。2010年頒布的《巴塞爾協(xié)議III》引入流動(dòng)性覆蓋比率(LiquidityCoverage Ratio,LCR)和凈穩(wěn)定資金比率(Net Stable Funding Ratio,NSFR)兩

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳曼娜;林偉濤;;證券公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為研究——基于民間資本進(jìn)入的視角[J];西部金融;2013年10期

2 高杰英;;銀行業(yè)管制與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的理論與實(shí)踐回顧[J];金融理論與實(shí)踐;2010年11期

3 曹廷求;張光利;;特許權(quán)價(jià)值、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)[J];上海金融;2011年11期

4 賈洪文;顏詠華;白媛媛;;市場(chǎng)紀(jì)律對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響研究——基于我國(guó)12家商業(yè)銀行的實(shí)證分析[J];湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào);2012年04期

5 張強(qiáng);喬煜峰;張寶;;中國(guó)貨幣政策的銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)渠道存在嗎?[J];金融研究;2013年08期

6 李燕平;韓立巖;;特許權(quán)價(jià)值、隱性保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)分析[J];金融研究;2008年01期

7 彭耿;曹興;冷志明;;相對(duì)業(yè)績(jī)差距評(píng)估對(duì)基金經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的激勵(lì)研究[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2011年04期

8 欒天虹;吳靈玲;;商業(yè)銀行公司治理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平影響的實(shí)證研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2011年15期

9 吳成頌;黃送欽;錢春麗;;高管背景特征對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響——來(lái)自中國(guó)上市銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào));2014年05期

10 賈洪文;顏詠華;白媛媛;;市場(chǎng)約束、競(jìng)爭(zhēng)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——基于中國(guó)上市銀行數(shù)據(jù)的分析[J];貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);2012年05期

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 記者　 袁蓉君;金融創(chuàng)新監(jiān)管宜遵循“不妨礙創(chuàng)新”原則[N];金融時(shí)報(bào);2006年

2 浦發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)政策管理部總經(jīng)理、美國(guó)波士頓大學(xué)金融工程專業(yè)漢弗萊項(xiàng)目訪問(wèn)學(xué)者 趙先信;世界上沒(méi)有免費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2009年

3 本報(bào)記者 周，

本文編號(hào)：838591