本文關(guān)鍵詞：一種演繹金融數(shù)據(jù)沙堆演化過程的新方法

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【摘要】：用遞歸圖方法演繹金融數(shù)據(jù)的沙堆演化過程是我們?yōu)榱搜芯拷鹑跀?shù)據(jù)中所蘊含的沙崩和躍升現(xiàn)象而提出的一種創(chuàng)新方法。該方法基于重構(gòu)相空間理論,通過對比分析遞歸圖中類分形自相似結(jié)構(gòu)的演化過程與沙堆堆積過程之間的相似性,從直觀分析沙堆堆積、滑落及坍塌的特征入手,構(gòu)建類分形自相似結(jié)構(gòu)的沙堆演化模型,提出了駐留比率、滑落比率及時間間隔的邊界點等概念工具,研究金融數(shù)據(jù)中所蘊含的沙崩和躍升現(xiàn)象。本文重點介紹該方法提出的思路和模型的構(gòu)建過程,并以上證綜合指數(shù)為例驗證了方法的有效性。
【作者單位】： 南昌大學(xué)管理學(xué)院;東北財經(jīng)大學(xué)社會與行為跨學(xué)科研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 遞歸圖 類分形自相似結(jié)構(gòu) 沙堆模型 沙崩 躍升
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 引言金融數(shù)據(jù)時間序列是混沌時間序列,這已成為學(xué)界共識。如何發(fā)掘出其內(nèi)所蘊含的復(fù)雜信息一直是人們關(guān)注的課題。20世紀(jì)80年代初由帕卡德(Packard)、科拉奇菲爾德(Crutchfield)、法默(Farmer)、肖(Shaw)以及塔肯斯(Takens)等人建立了重構(gòu)相空間理論。在此框架下,Eckmann等(19

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本文編號：828961