本文關(guān)鍵詞：貨幣政策變動與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的關(guān)系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西南政法大學(xué)》 2014年

貨幣政策變動與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的關(guān)系研究

張婕  

【摘要】：本文的觀點(diǎn)是：在中國，存在貨幣政策的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)渠道；由于部分銀行存在“大而不倒”引起的道德風(fēng)險問題，對于不同規(guī)模的商業(yè)銀行，這一渠道具有門限效應(yīng)。利率變動影響商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)傾向，當(dāng)貨幣政策寬松時，利率下降，商業(yè)銀行由于“低利率影響資產(chǎn)定價”、“追求收益”、“習(xí)慣養(yǎng)成”、“中央銀行反饋效應(yīng)”等因素會提高其風(fēng)險承擔(dān)傾向，這一影響反過來會影響貨幣政策的效果，因此要特別注重對商業(yè)銀行風(fēng)險的監(jiān)管。同時，盡管資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行具有更強(qiáng)的分散風(fēng)險能力，但一旦某一銀行相信自身達(dá)到了“大而不倒”的程度，若出現(xiàn)風(fēng)險，政府不會放任其倒閉，這些銀行就會存在道德風(fēng)險問題，會承擔(dān)更多風(fēng)險以追求高收益。 本文的研究對象是不同規(guī)模的商業(yè)銀行之間貨幣政策風(fēng)險承擔(dān)渠道的差異。這一研究對象包含幾個方面的內(nèi)容：一是商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)渠道是否存在；二是研究不同資產(chǎn)規(guī)模的銀行間這一傳導(dǎo)渠道的差異，進(jìn)而探究大銀行是否在進(jìn)行風(fēng)險決策時具有道德風(fēng)險；三是在不考慮貨幣政策的情況下，考察銀行規(guī)模對風(fēng)險水平的影響，以此來驗(yàn)證第二個問題。 按照上述觀點(diǎn)及研究思路，本文在梳理有關(guān)文獻(xiàn)后，從理論上分析貨幣政策風(fēng)險承擔(dān)渠道的作用機(jī)制，，以及商業(yè)銀行大而不倒問題對貨幣政策風(fēng)險承擔(dān)渠道的影響。在實(shí)證部分，本文利用中國14家上市銀行2008年第三季度至2013年第三季度之間的季度數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)，首先運(yùn)用Hansen（1999）門限面板模型檢驗(yàn)了銀行規(guī)模對貨幣政策商業(yè)銀行風(fēng)險傳導(dǎo)渠道的影響，而后運(yùn)用GMM矩估計法檢驗(yàn)了銀行規(guī)模對風(fēng)險水平的影響。通過理論分析和實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，貨幣政策風(fēng)險承擔(dān)渠道在中國存在，針對不同規(guī)模的商業(yè)銀行，這一渠道具有門限效應(yīng)。在大銀行具有較強(qiáng)風(fēng)險分散能力的狀況下，這種風(fēng)險承擔(dān)傾向依然明顯。最后根據(jù)理論和實(shí)證分析得出結(jié)論，并有針對性的提出相關(guān)政策建議，應(yīng)加強(qiáng)對商業(yè)銀行風(fēng)險的監(jiān)管，盡快建立存款保險制度。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F822.0;F832.33
【目錄】：

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