本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率下重置期權(quán)定價

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【摘要】：假定股票價格滿足雙分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,利率滿足雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型,根據(jù)雙分?jǐn)?shù)布朗運動隨機(jī)分析理論及保險精算方法,討論了重置期權(quán)的定價問題,建立相應(yīng)的金融市場模型并獲得了雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率下重置期權(quán)定價公式.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分?jǐn)?shù)布朗運動 Vasicek利率 保險精算 重置期權(quán)
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金項目(2016JM1031) 陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計劃資助項目(2015JM1034) 西安工程大學(xué)研究生創(chuàng)新基金項目(CX201613) 陜西省教育廳專項科研基金項目(14JK1299)
【分類號】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 重置期權(quán)是現(xiàn)代金融市場中廣泛應(yīng)用的一種新型期權(quán)[1],其敲定價格可以按照一定的規(guī)則作出調(diào)整,以便使持有者擁有更多的獲利機(jī)會,深受投資者喜愛重視.文獻(xiàn)[2-5]是在常數(shù)利率下對重置期權(quán)進(jìn)行研究得到的結(jié)果.但大量實證研究表明,在實際金融市場中,利率具有均值回復(fù)的特征,長期利

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：725685