本文關(guān)鍵詞：美元指數(shù)的動(dòng)態(tài)演化機(jī)理——基于擴(kuò)散模型的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 漂移函數(shù) 波動(dòng)函數(shù) 設(shè)定檢驗(yàn) 非參數(shù)核 估計(jì)美元指數(shù)

【摘要】：本文基于擴(kuò)散模型的三類(lèi)計(jì)量檢驗(yàn)方法對(duì)美元指數(shù)的動(dòng)態(tài)演化機(jī)理進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),并利用擴(kuò)散模型的非參數(shù)核估計(jì)方法對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行更深入的分析。實(shí)證結(jié)果表明,美元指數(shù)數(shù)據(jù)在不同時(shí)期都存在均值回復(fù)特征,美元指數(shù)的波動(dòng)在前后期有較大的差異,波動(dòng)函數(shù)的更一般化設(shè)定有利于較好地改善美元指數(shù)動(dòng)態(tài)的擬合。另外,對(duì)所考察的美元指數(shù)數(shù)據(jù),其整個(gè)擴(kuò)散模型錯(cuò)誤的原因主要在于對(duì)波動(dòng)函數(shù)的設(shè)定不足,而其受漂移函數(shù)設(shè)定的影響較小。相對(duì)而言,后期的美元指數(shù)動(dòng)態(tài)較前期的美元指數(shù)動(dòng)態(tài)更容易被擴(kuò)散模型所擬合。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;元茲投資管理(上海)有限公司;
【關(guān)鍵詞】： 漂移函數(shù) 波動(dòng)函數(shù) 設(shè)定檢驗(yàn) 非參數(shù)核 估計(jì)美元指數(shù)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目“高頻環(huán)境下連續(xù)時(shí)間模型的計(jì)量檢驗(yàn)及其在金融市場(chǎng)分析中的應(yīng)用”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):71501120)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F837.12;F224
【正文快照】： 引言美元指數(shù)是綜合反映美元在國(guó)際外匯市場(chǎng)匯率強(qiáng)弱狀況的指標(biāo),它由美元對(duì)選定的一籃子貨幣的匯率經(jīng)加權(quán)幾何平均法計(jì)算獲得。由于美元的特殊地位,美元指數(shù)的動(dòng)態(tài)特征不僅與美國(guó)經(jīng)濟(jì)息息相關(guān),它還牽引著全球經(jīng)濟(jì)狀況。美元指數(shù)的強(qiáng)弱動(dòng)態(tài)直接影響全球大宗商品價(jià)格和國(guó)際資本

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 曹玲玲;;目標(biāo)區(qū)域下匯率擴(kuò)散模型的統(tǒng)計(jì)分析[J];云南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年04期

2 程慧君;徐曉嶺;顧蓓青;於笑羊;梁舒;;第一類(lèi)銷(xiāo)售擴(kuò)散模型的統(tǒng)計(jì)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年08期

3 王玉林,張少杰,陳德茸;高新技術(shù)擴(kuò)散模型的理論研究[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì);1997年04期

4 汪昌云;李楠;;基于二維跳擴(kuò)散模型的股市相關(guān)性研究[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2010年07期

5 劉超;董景榮;;新產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)散模型綜述[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年04期

6 張磊;李一軍;閆相斌;;基于競(jìng)爭(zhēng)的多代產(chǎn)品擴(kuò)散模型及其實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2008年12期

7 程勉貴;梁工謙;;基于擴(kuò)散模型的農(nóng)村危機(jī)信息擴(kuò)散管理研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年07期

8 胡素華;;拋物線擴(kuò)散模型的實(shí)證研究[J];紹興文理學(xué)院學(xué)報(bào);2005年04期

9 馬開(kāi)平;嚴(yán)洪森;;基于知識(shí)化制造的產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)散模型博弈[J];制造業(yè)自動(dòng)化;2006年11期

10 胡姝慧;王萍;張曙光;;跳擴(kuò)散模型下靜、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)優(yōu)化配置的等價(jià)問(wèn)題[J];中國(guó)管理科學(xué);2008年S1期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 艾興政;唐小我;;兩種產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)與擴(kuò)散模型的補(bǔ)充研究[A];全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集第5卷[C];1999年

2 胡姝慧;王萍;張曙光;;跳擴(kuò)散模型下靜、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)優(yōu)化配置的等價(jià)問(wèn)題[A];第十屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

3 董景榮;吳燕燕;陳宇科;;基于蟻群算法的重復(fù)購(gòu)買(mǎi)多代創(chuàng)新擴(kuò)散模型及其實(shí)證研究[A];第十二屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

4 王穎暉;劉西林;;基于Bass內(nèi)核的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)散模型及分析研究[A];中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)2006年年會(huì)暨第四次全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)論文集[C];2006年

5 宋一杰;趙秀平;;用脈沖控制研究擴(kuò)散模型最優(yōu)分紅與注資問(wèn)題[A];第二十九屆中國(guó)控制會(huì)議論文集[C];2010年

6 杜雪樵;彭勃;;跳擴(kuò)散模型中隨機(jī)利率下的兩種奇異期權(quán)定價(jià)[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 顏海興;基于創(chuàng)新擴(kuò)散模型的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合策略研究[D];東華大學(xué);2010年

2 趙正龍;基于復(fù)雜社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新擴(kuò)散模型研究[D];上海交通大學(xué);2008年

3 董迎輝;跳擴(kuò)散模型在壽險(xiǎn)合同與信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用[D];蘇州大學(xué);2012年

4 張磊;我國(guó)地球資源衛(wèi)星影像產(chǎn)品擴(kuò)散模型與實(shí)證分析[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

5 孟繁東;信息通信技術(shù)非恒定影響標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)散模型及其應(yīng)用研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

6 王朋;不完全競(jìng)爭(zhēng)條件下更新?lián)Q代產(chǎn)品擴(kuò)散模型研究[D];西南交通大學(xué);2006年

7 李波;跳擴(kuò)散模型在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];南開(kāi)大學(xué);2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 錢(qián)麗星;基于廣義雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的房地產(chǎn)信托產(chǎn)品收益率波動(dòng)特征與實(shí)證分析[D];南京理工大學(xué);2015年

2 李春燕;基于拓展的多代創(chuàng)新擴(kuò)散模型在我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品中的擴(kuò)散分析[D];重慶師范大學(xué);2012年

3 秦磊;基于跳—擴(kuò)散模型的開(kāi)放式基金費(fèi)率研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2011年

4 謝精斌;基于跳擴(kuò)散模型的商品房?jī)r(jià)格研究[D];浙江大學(xué);2010年

5 章烈琴;中國(guó)私人轎車(chē)市場(chǎng)中產(chǎn)品擴(kuò)散模型的應(yīng)用和分析[D];西南交通大學(xué);2008年

6 王人杰;針對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的跳躍—擴(kuò)散模型研究[D];山東大學(xué);2012年

7 林喜令;非線性市場(chǎng)擴(kuò)散模型的解的性態(tài)研究[D];暨南大學(xué);2008年

8 陳雙;基于多代創(chuàng)新擴(kuò)散模型的我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)品擴(kuò)散分析[D];北京郵電大學(xué);2010年

9 韋鑄娥;兩類(lèi)跳擴(kuò)散模型的雙幣種期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用[D];廣西師范大學(xué);2011年

10 孫雅靜;黑龍江省移動(dòng)電話產(chǎn)品擴(kuò)散模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：712251