發(fā)布時(shí)間：2017-08-19 12:41

  本文關(guān)鍵詞：同業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)險(xiǎn)傳染——基于中國(guó)銀行業(yè)的實(shí)證研究

  更多相關(guān)文章： 同業(yè)網(wǎng)絡(luò) 風(fēng)險(xiǎn)傳染 銀行風(fēng)險(xiǎn)

【摘要】：文章采用最大熵方法估計(jì)了2007-2013年我國(guó)銀行同業(yè)網(wǎng)絡(luò),在區(qū)分債權(quán)銀行和債務(wù)銀行的前提下,以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系強(qiáng)度為權(quán)重計(jì)算了各銀行同業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)手的總風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而考察了同業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)手總風(fēng)險(xiǎn)對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)的影響。研究發(fā)現(xiàn),債務(wù)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)債權(quán)銀行風(fēng)險(xiǎn)有顯著的正向影響,而債權(quán)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)債務(wù)銀行風(fēng)險(xiǎn)無(wú)顯著影響,說(shuō)明同業(yè)網(wǎng)絡(luò)中存在由債務(wù)銀行向債權(quán)銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染。進(jìn)一步的分析表明,杠桿率高、同業(yè)資產(chǎn)占比高、同業(yè)資產(chǎn)集中度高的銀行更容易受到傳染。文章的研究提供了我國(guó)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)引致風(fēng)險(xiǎn)傳染的證據(jù),而且對(duì)于增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)傳染的能力、防范銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 同業(yè)網(wǎng)絡(luò) 風(fēng)險(xiǎn)傳染 銀行風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NCET-13-0914) 北京市屬高等學(xué)校青年拔尖人才培育計(jì)劃(CIT&TCD201404132)
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2009-2013年,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債分別增長(zhǎng)了246%和236%,遠(yuǎn)高于同期商業(yè)銀行貸款和存款的增速�？焖僭鲩L(zhǎng)的同業(yè)業(yè)務(wù)加深了銀行體系的內(nèi)部關(guān)聯(lián),容易引起“交叉性風(fēng)險(xiǎn)傳染”,已經(jīng)成為我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要結(jié)點(diǎn)(鄭聯(lián)盛和張明,2014)。在此背景下

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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7 經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào)記者 吳春波;謹(jǐn)防地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染社區(qū)銀行業(yè)[N];經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào);2014年

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：700787