本文關(guān)鍵詞：雙重貨幣模型下商品互換的定價

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【摘要】：在市場無套利、利率滿足Hull-White利率模型時,利用It8公式和Girsanov定理得到了隨機利率下雙重貨幣模型下商品互換的定價公式.
【作者單位】： 哈爾濱師范大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 雙重貨幣模型 隨機利率 等價鞅測度 商品互換
【分類號】：F224;F830.9;F014.3
【正文快照】： 0引言由于金融市場的不斷發(fā)展,越來越多的金融衍生產(chǎn)品進(jìn)入了人們的視線.互換產(chǎn)品就是其中的一種.互換是由兩個或者兩個以上當(dāng)事人按照事先約定的條件,在約定的時間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約.因此,遠(yuǎn)期合約可被看做只交換一次現(xiàn)金流的互換.大多數(shù)情況下,互換協(xié)議雙方通常會在

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