本文關(guān)鍵詞：LD公司股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究

  更多相關(guān)文章： 私募基金 股票 股指期貨 風(fēng)險(xiǎn)管理

【摘要】：我國私募證券投資基金行業(yè)是在日益發(fā)展的金融市場中逐漸成長起來的,并隨著當(dāng)前證券市場的發(fā)展規(guī)模日見龐大,對(duì)證券市場的影響力也越來越深。2008年,美國的次貸危機(jī)演變成全球經(jīng)濟(jì)危機(jī),因此,在金融行業(yè),風(fēng)險(xiǎn)管理是極為重要的管理內(nèi)容,是決定著金融機(jī)構(gòu)生死存亡的大事,要想有持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展,必須做好風(fēng)控管理工作。私募證券投資基金成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理、健全的內(nèi)部控制,對(duì)促進(jìn)基金業(yè)的發(fā)展大有裨益。對(duì)私募基金行業(yè)的現(xiàn)狀情況進(jìn)行了研究,介紹了私募基金行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)管理理論,并分析了私募基金主要的風(fēng)險(xiǎn)來源,即系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)等,重點(diǎn)研究了私募基金公司操作風(fēng)險(xiǎn)的歷史、概念及基本內(nèi)容等相關(guān)理論。綜合運(yùn)用了定性與定量、實(shí)證研究、案例研究等方法。LD公司是一家私募投資基金管理公司,在對(duì)私募基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論研究的基礎(chǔ)上,對(duì)LD風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和原則進(jìn)行了界定,即識(shí)別可能對(duì)公司投資造成潛在不利影響的事項(xiàng)并在其風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)管理風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程。在分析了LD公司風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,指出了LD公司股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題及原因,結(jié)合公司風(fēng)險(xiǎn)管理主要內(nèi)容,從風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、決策、決策執(zhí)行、決策執(zhí)行效果評(píng)價(jià)等方面,提出了風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策,強(qiáng)調(diào)了完備的風(fēng)險(xiǎn)體系建立的重要性,又重點(diǎn)地在操作風(fēng)險(xiǎn)方面,給出了目標(biāo)控制、過程控制等建議。對(duì)于市場極端風(fēng)險(xiǎn)的控制也對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了較大的挑戰(zhàn),也提出應(yīng)加強(qiáng)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的控制。通過對(duì)LD公司目前產(chǎn)品的歷史交易數(shù)據(jù)的研究和分析,提出建立一套大數(shù)據(jù)分析模型來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,從月度收益分析、最大回撤、凈值貢獻(xiàn)、換手率四個(gè)維度,對(duì)公司產(chǎn)品組合進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,以生成的分析報(bào)告為依據(jù),進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司投資策略的風(fēng)險(xiǎn)管理,做到有據(jù)可依。通過歷史交易的大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)于僅注重操作層面風(fēng)險(xiǎn)控制的私募證券投資基金來說是創(chuàng)新之處,對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理具有一定的參考價(jià)值,同時(shí)對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者在應(yīng)對(duì)股票和股指期貨市場的各種風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)的參考意義。
【關(guān)鍵詞】：私募基金 股票 股指期貨 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：北京工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 緒論9-21
• 1.1 選題的背景及意義9-11
• 1.1.1 選題的背景9-10
• 1.1.2 選題的意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-18
• 1.2.1 國外相關(guān)研究11-15
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究15-18
• 1.3 課題主要研究的內(nèi)容18-21
• 1.3.1 擬解決的問題18-19
• 1.3.2 論文的結(jié)構(gòu)19-21
• 第2章 私募基金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論研究21-30
• 2.1 私募基金行業(yè)情況介紹21-23
• 2.1.1 行業(yè)的特殊性21
• 2.1.2 發(fā)展現(xiàn)狀21-22
• 2.1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)22-23
• 2.2 私募基金行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)管理理論23-26
• 2.2.1 資產(chǎn)組合管理理論23-24
• 2.2.2 資產(chǎn)定價(jià)理論24-25
• 2.2.3 套利定價(jià)理論25
• 2.2.4 套期保值理論25-26
• 2.3 私募證券基金公司的風(fēng)險(xiǎn)來源26-27
• 2.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)26
• 2.3.2 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)26
• 2.3.3 管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)26-27
• 2.4 金融操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論27-29
• 2.4.1 歷史發(fā)展27-28
• 2.4.2 主要內(nèi)容28-29
• 2.5 本章小結(jié)29-30
• 第3章 LD公司風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析30-46
• 3.1 公司總體情況30-31
• 3.1.1 公司概況30
• 3.1.2 公司組織結(jié)構(gòu)30-31
• 3.1.3 LD公司的投資理念31
• 3.2 LD公司股票市場投資狀況31-35
• 3.2.1 投資總量分析31-32
• 3.2.2 投資的收益情況32-35
• 3.3 LD公司風(fēng)險(xiǎn)界定及風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容35-37
• 3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念35
• 3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)的界定35-36
• 3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容36-37
• 3.4 LD公司風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀37-40
• 3.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)37
• 3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理制度37
• 3.4.3 2015年投資策略37-40
• 3.4.4 2016年投資策略40
• 3.5 LD公司股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理問題及原因40-45
• 3.5.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方面的問題40-41
• 3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方面的問題41
• 3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)決策方面的問題41
• 3.5.4 風(fēng)險(xiǎn)決策執(zhí)行方面的問題41-42
• 3.5.5 風(fēng)險(xiǎn)決策執(zhí)行效果評(píng)估方面的問題42
• 3.5.6 原因分析42-45
• 3.6 本章小結(jié)45-46
• 第4章 LD公司風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策研究46-59
• 4.1 建立完備的風(fēng)險(xiǎn)管理體系46-48
• 4.1.1 建立三維管理意識(shí)46
• 4.1.2 建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控框架46-47
• 4.1.3 實(shí)行定期的信息披露47-48
• 4.2 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)48-49
• 4.2.1 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別48
• 4.2.2 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)48-49
• 4.2.3 有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)49
• 4.3 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)決策方面的管理49-51
• 4.3.1 完善公司的風(fēng)險(xiǎn)決策樹管理模式49-50
• 4.3.2 加強(qiáng)對(duì)法律文件學(xué)習(xí)50
• 4.3.3 大力培養(yǎng)高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才50-51
• 4.3.4 建立均衡的考評(píng)制度51
• 4.4 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行管理51-52
• 4.4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)控制51-52
• 4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)過程控制52
• 4.5 極端市場風(fēng)險(xiǎn)控制52-53
• 4.5.1 通過現(xiàn)金流進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制52
• 4.5.2 通過制定長期的投資策略來降低風(fēng)險(xiǎn)52
• 4.5.3 大力加強(qiáng)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制52-53
• 4.6 通過交易大數(shù)據(jù)進(jìn)行效果評(píng)估53-57
• 4.6.1 使用大數(shù)據(jù)進(jìn)行交易回測53-54
• 4.6.2 月度收益分析54-55
• 4.6.3 最大回撤分析55
• 4.6.4 凈值貢獻(xiàn)分析55-56
• 4.6.5 換手率56-57
• 4.7 本章小結(jié)57-59
• 結(jié)論59-61
• 參考文獻(xiàn)61-63
• 致謝63

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 楊乃定;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的新趨勢[J];中國軟科學(xué);2002年06期

2 楊乃定,Rolf Mirus;企業(yè)集成風(fēng)險(xiǎn)管理——企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展新方向[J];工業(yè)工程與管理;2002年05期

3 付罡,安貴鑫,張濤;影響我國企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)分析[J];經(jīng)濟(jì)師;2002年12期

4 徐子堯;風(fēng)險(xiǎn)管理:我國銀行提高競爭力的關(guān)鍵[J];甘肅金融;2003年07期

5 楊婭婕;試論金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)管理[J];云南財(cái)貿(mào)學(xué)院學(xué)報(bào);2003年05期

6 吳忠華;飼料企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理[J];飼料廣角;2003年12期

7 泰邦建;;人才引薦中的風(fēng)險(xiǎn)管理[J];經(jīng)營者;2003年07期

8 張燕玲;風(fēng)險(xiǎn)管理的原則和體系[J];銀行家;2004年02期

9 吳忠華,李冬,羅士仙;飼料企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理[J];江西畜牧獸醫(yī)雜志;2004年01期

10 ;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理[J];安防科技;2004年08期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張寶琴;安培芬;;風(fēng)險(xiǎn)管理在手術(shù)室護(hù)理中的應(yīng)用[A];全國第十屆手術(shù)室護(hù)理學(xué)術(shù)交流暨專題講座會(huì)議論文匯編（上）[C];2006年

2 張敏;;風(fēng)險(xiǎn)管理在臨床的應(yīng)用[A];全國第十屆手術(shù)室護(hù)理學(xué)術(shù)交流暨專題講座會(huì)議論文匯編（上）[C];2006年

3 杜柯凝;;風(fēng)險(xiǎn)管理在臨床中應(yīng)用[A];吉林省護(hù)理學(xué)會(huì)2008學(xué)術(shù)年會(huì)暨護(hù)理技能培訓(xùn)班論文匯編[C];2008年

4 趙儉;劉敏;曹志芳;任麗勤;劉珂;;質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用探討[A];2008年中國藥學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)暨第八屆中國藥師周論文集[C];2008年

5 黃啟東;吳占勛;魯軍紅;;淺談設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管理[A];2009海峽兩岸機(jī)械科技論壇論文集[C];2009年

6 黃啟東;吳占勛;魯軍紅;;淺談設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管理[A];十三省區(qū)市機(jī)械工程學(xué)會(huì)第五屆科技論壇論文集[C];2009年

7 朱敏;;技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理中科學(xué)與人文的融合[A];第二屆中國科技哲學(xué)及交叉學(xué)科研究生論壇論文集（碩士卷）[C];2008年

8 ;2005年度“現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”專題獲一等獎(jiǎng)的論文[A];中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2005年度全國“現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”理論研討暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)一二等獎(jiǎng)?wù)撐膮R編[C];2005年

9 ;2005年度“現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”專題獲二等獎(jiǎng)的論文[A];中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2005年度全國“現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”理論研討暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)一二等獎(jiǎng)?wù)撐膮R編[C];2005年

10 ;《現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》課題研究成果說明書[A];中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2005年度全國“現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理”理論研討暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)一二等獎(jiǎng)?wù)撐膮R編[C];2005年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 農(nóng)行鹽城市分行課題組;銀行應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)管理作為經(jīng)營管理重心[N];中國證券報(bào);2005年

2 本報(bào)記者 華強(qiáng);期貨市場是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理市場[N];證券時(shí)報(bào);2001年

3 萬里虹;風(fēng)險(xiǎn)管理——全球企業(yè)關(guān)心的話題[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2006年

4 張曉杰;將風(fēng)險(xiǎn)管理落到實(shí)處（下）[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2006年

5 記者　 潘z，

本文編號(hào)：676926