發(fā)布時間：2017-08-13 00:06

  本文關鍵詞：基于VAR方法的銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警模型研究

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【摘要】：后危機時代,特別是傳統(tǒng)銀行業(yè)轉型時期,銀行業(yè)處于四大困境,只有研究銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警模型,才能有機會使傳統(tǒng)銀行業(yè)從困境中突圍。而VAR方法是分析和預警系統(tǒng)性風險最有效的模型之一。本文通過對12家上市股份制銀行VAR的測算,分析并提出了我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的預警和防范措施,對金融市場監(jiān)管者具有現(xiàn)實的參考意義。
【作者單位】： 北京信息科技大學;
【關鍵詞】： VAR方法 系統(tǒng)性風險 預警研究
【基金】：國家教育部人文社會科學基金一般項目,項目名稱:我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警模型研究,項目號:14YJA790068
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言 伴隨我國利率市場化邁出最后一步,宏觀經(jīng)濟增長放緩,互聯(lián)網(wǎng)金融競爭、銀行市場準入放松等一系列變革,傳統(tǒng)銀行業(yè)生存環(huán)境更為嚴峻。銀行業(yè)如何從困境中突圍,及時進行變革已刻不容緩。銀行業(yè)轉型成為混業(yè)經(jīng)營、提供綜合金融服務的金融控股公司已是不可逆轉的大趨勢。

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