本文關(guān)鍵詞：全球利率波動(dòng)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)演化及空間集聚效應(yīng)分析

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【摘要】：在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下,金融波動(dòng)具有很強(qiáng)的傳染性和擴(kuò)散性。表現(xiàn)在貨幣市場(chǎng)上,各國(guó)利率往往呈現(xiàn)出同方向運(yùn)動(dòng)的特征。把握利率波動(dòng)時(shí)空關(guān)聯(lián)的整體特性對(duì)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和判斷金融風(fēng)險(xiǎn),防止金融危機(jī)的發(fā)生具有十分重要的意義。本文根據(jù)全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的實(shí)際利率數(shù)據(jù),借助復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法,構(gòu)建了全球利率波動(dòng)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淞康臅r(shí)間演化特征分析,發(fā)現(xiàn)各國(guó)利率波動(dòng)的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度呈現(xiàn)出明顯的時(shí)間依賴性。相比于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期,金融危機(jī)時(shí)期各國(guó)利率波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性顯著增強(qiáng)。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)社團(tuán)搜索方法,考察了各大洲國(guó)家利率波動(dòng)對(duì)全球利率波動(dòng)的影響力差異,發(fā)現(xiàn)亞洲、歐洲和北美洲國(guó)家對(duì)國(guó)際利率市場(chǎng)影響力相對(duì)較大。
【作者單位】： 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院及中國(guó)金融研究院;浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司;浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 廣義虛擬經(jīng)濟(jì) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 波動(dòng)關(guān)聯(lián) 空間集聚
【基金】：廣義虛擬經(jīng)濟(jì)研究專項(xiàng)資助項(xiàng)目[項(xiàng)目編號(hào):GX2015-1004(M)] 國(guó)家自然科學(xué)基金(71371165,61503109) 浙江省社科聯(lián)項(xiàng)目(2014N079)
【分類號(hào)】：F831.5
【正文快照】： 一、引言在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下,金融市場(chǎng)的各類波動(dòng)不僅反映了一國(guó)內(nèi)部實(shí)體經(jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r,同時(shí),也反映了參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的各個(gè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的相互影響和制約作用。表現(xiàn)在利率市場(chǎng)上,一國(guó)利率出現(xiàn)大的波動(dòng)既可能是由于自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原因引起,也可能是由于其他

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