本文關(guān)鍵詞：美元中長(zhǎng)期周期性波動(dòng):來自1971~2013年實(shí)證研究

  更多相關(guān)文章： 美元指數(shù) 經(jīng)濟(jì)周期 內(nèi)生性 混沌

【摘要】：通過TRAMO/SEATS模型與HP濾波方法得到1971年1月至2013年7月美元指數(shù)的趨勢(shì)因素,發(fā)現(xiàn)美元指數(shù)運(yùn)動(dòng)中存在長(zhǎng)度約為15年左右的中長(zhǎng)周期,其中下行階段平均長(zhǎng)度為10年左右,上行階段為5年左右。進(jìn)一步從相圖、自相關(guān)函數(shù)、最大李雅普諾夫指數(shù)、分?jǐn)?shù)維等多個(gè)角度確認(rèn)此期間美元指數(shù)運(yùn)動(dòng)中存在"確定性混沌"的運(yùn)動(dòng)特征:具有自相似的分?jǐn)?shù)維結(jié)構(gòu)與奇異吸引子。
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究院;青島銀行;招商銀行;
【關(guān)鍵詞】： 美元指數(shù) 經(jīng)濟(jì)周期 內(nèi)生性 混沌
【分類號(hào)】：F837.12
【正文快照】： 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的周期性現(xiàn)象及其成因是經(jīng)濟(jì)研究的一項(xiàng)重要命題。在眾多周期性變量中,美元的周期性波動(dòng)是學(xué)界關(guān)注的問題之_,其主要原因在于:首先,美元變動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)、金融變化緊密相關(guān)。1町1年“尼克松沖擊”后,美元的價(jià)格與黃金價(jià)格脫鉤,正式成為“信用貨幣”,與主 ’自、 金

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