本文關(guān)鍵詞：期貨市場操縱行為檢測技術(shù)研究

  更多相關(guān)文章： 期貨市場 操縱行為 十字鏈表 層次聚類 交易數(shù)據(jù)

【摘要】：在期貨市場,市場操縱行為對金融市場發(fā)展造成巨大危害,一直以來都受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。及時檢測隱藏在大量正常交易行為中的操縱行為,是預(yù)防和監(jiān)管的前提。在目前電子化市場交易為主導(dǎo)的狀況下,如何有效地利用計算機(jī)技術(shù)從批量交易數(shù)據(jù)中及時檢測市場操縱行為,成為金融市場監(jiān)管面臨的主要問題之一。目前,國內(nèi)外各大交易所主要依靠人工經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計對操縱行為進(jìn)行粗略的分析。然而,隨著期貨市場交易量的不斷增長、操縱行為的日益復(fù)雜,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對檢測準(zhǔn)確性和及時性需求的提高,操縱行為的檢測難度呈指數(shù)級上升。本文以某期貨市場的實(shí)際交易行為為背景,以聚類分析技術(shù)為基礎(chǔ),圍繞市場操縱行為檢測的主要指標(biāo)(即委托時間、委托量、委托品種),研究在批量交易中如何檢測市場操縱的行為,提出了適應(yīng)大規(guī)模數(shù)據(jù)交易的檢測算法,以期為期貨電子交易市場中的操作行為提供可行的檢測技術(shù)。主要研究結(jié)果如下:(1)分析了期貨市場操縱行為的當(dāng)前狀況、檢測操作行為的主要流程和關(guān)鍵技術(shù)。指出現(xiàn)有方法直接運(yùn)用于期貨市場操縱行為檢測時存在的不足。詳細(xì)闡述了適用于檢測市場操縱行為的聚類分析技術(shù),操縱行為的界定、形式、模式以及分析流程,這些技術(shù)為實(shí)際期貨市場操縱行為的檢測提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。(2)圍繞期貨市場中如何在有限時間和空間條件下快速檢測操縱行為這一核心問題,提出了一種基于十字鏈表的層次聚類算法。該方法以十字鏈表作為存儲結(jié)構(gòu),通過度量交易數(shù)據(jù)的相似性,將交易數(shù)據(jù)相似度矩陣映射到十字鏈表,把對數(shù)據(jù)庫記錄的遍歷,轉(zhuǎn)換為對十字鏈表的遍歷,接著通過層次聚類將高度相似的行為聚合為一類,具有較高相似性的一類被列為可疑操縱組,納入監(jiān)察隊列,以備查證。(3)在上述研究的基礎(chǔ)上,以實(shí)現(xiàn)期貨市場操作行為檢測系統(tǒng)為目標(biāo)。首先,提出了系統(tǒng)總體設(shè)計;其次,根據(jù)總體設(shè)計對其中的關(guān)鍵模塊進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計;最后,基于上述設(shè)計實(shí)現(xiàn)了期貨市場操作行為檢測系統(tǒng)。通過將期貨交易所真實(shí)的交易數(shù)據(jù)應(yīng)用于系統(tǒng),驗(yàn)證了系統(tǒng)以及本文所提出的算法的有效性。結(jié)果表明,本文提出的適用于大規(guī)模交易數(shù)據(jù)條件下的操縱行為檢測方法,能夠大大壓縮數(shù)據(jù)量,提高檢測的及時性和準(zhǔn)確性,為期貨市場實(shí)施反操縱監(jiān)管提供有效的技術(shù)手段。
【關(guān)鍵詞】：期貨市場 操縱行為 十字鏈表 層次聚類 交易數(shù)據(jù)
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F830.9;TP274
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-13
• 1 緒論13-21
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究意義14-15
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀15-16
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀16-17
• 1.3.3 存在的問題17
• 1.4 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)研究現(xiàn)狀17-19
• 1.5 本文內(nèi)容與組織結(jié)構(gòu)19-21
• 2 操縱行為檢測相關(guān)技術(shù)21-31
• 2.1 數(shù)據(jù)挖掘21-23
• 2.2 聚類分析23-24
• 2.3 相似性度量24-27
• 2.4 聚類存儲27-29
• 2.5 檢測技術(shù)分析29-30
• 2.6 本章小結(jié)30-31
• 3 期貨市場操縱行為分析31-38
• 3.1 操縱行為界定31-32
• 3.2 操縱行為的形式32-33
• 3.3 操縱行為的模式33-34
• 3.4 操縱行為分析流程34-37
• 3.5 本章小結(jié)37-38
• 4 操縱行為的檢測38-48
• 4.1 操縱行為檢測思路38
• 4.2 層次聚類算法分析38-43
• 4.2.1 算法適用性分析38-40
• 4.2.2 問題分析40-43
• 4.3 基于十字鏈表的層次聚類算法43-47
• 4.3.1 交易相似度的十字鏈表存儲43-46
• 4.3.2 操縱行為檢測算法設(shè)計46-47
• 4.4 本章小結(jié)47-48
• 5 操縱行為檢測系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)48-57
• 5.1 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)48
• 5.2 系統(tǒng)環(huán)境48
• 5.3 總體設(shè)計48-49
• 5.4 關(guān)鍵模塊設(shè)計49-53
• 5.4.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理49-51
• 5.4.2 相似性度量模塊51-52
• 5.4.3 聚類算法模塊52-53
• 5.5 結(jié)果與分析53-56
• 5.6 本章小結(jié)56-57
• 6 總結(jié)與展望57-59
• 6.1 工作總結(jié)57-58
• 6.2 工作展望58-59
• 參考文獻(xiàn)59-62
• 致謝62-63
• 個人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文及研究成果63

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：512201