本文關(guān)鍵詞：期貨市場(chǎng)操縱行為檢測(cè)技術(shù)研究

  更多相關(guān)文章： 期貨市場(chǎng) 操縱行為 十字鏈表 層次聚類 交易數(shù)據(jù)

【摘要】：在期貨市場(chǎng),市場(chǎng)操縱行為對(duì)金融市場(chǎng)發(fā)展造成巨大危害,一直以來都受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。及時(shí)檢測(cè)隱藏在大量正常交易行為中的操縱行為,是預(yù)防和監(jiān)管的前提。在目前電子化市場(chǎng)交易為主導(dǎo)的狀況下,如何有效地利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從批量交易數(shù)據(jù)中及時(shí)檢測(cè)市場(chǎng)操縱行為,成為金融市場(chǎng)監(jiān)管面臨的主要問題之一。目前,國(guó)內(nèi)外各大交易所主要依靠人工經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)操縱行為進(jìn)行粗略的分析。然而,隨著期貨市場(chǎng)交易量的不斷增長(zhǎng)、操縱行為的日益復(fù)雜,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確性和及時(shí)性需求的提高,操縱行為的檢測(cè)難度呈指數(shù)級(jí)上升。本文以某期貨市場(chǎng)的實(shí)際交易行為為背景,以聚類分析技術(shù)為基礎(chǔ),圍繞市場(chǎng)操縱行為檢測(cè)的主要指標(biāo)(即委托時(shí)間、委托量、委托品種),研究在批量交易中如何檢測(cè)市場(chǎng)操縱的行為,提出了適應(yīng)大規(guī)模數(shù)據(jù)交易的檢測(cè)算法,以期為期貨電子交易市場(chǎng)中的操作行為提供可行的檢測(cè)技術(shù)。主要研究結(jié)果如下:(1)分析了期貨市場(chǎng)操縱行為的當(dāng)前狀況、檢測(cè)操作行為的主要流程和關(guān)鍵技術(shù)。指出現(xiàn)有方法直接運(yùn)用于期貨市場(chǎng)操縱行為檢測(cè)時(shí)存在的不足。詳細(xì)闡述了適用于檢測(cè)市場(chǎng)操縱行為的聚類分析技術(shù),操縱行為的界定、形式、模式以及分析流程,這些技術(shù)為實(shí)際期貨市場(chǎng)操縱行為的檢測(cè)提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。(2)圍繞期貨市場(chǎng)中如何在有限時(shí)間和空間條件下快速檢測(cè)操縱行為這一核心問題,提出了一種基于十字鏈表的層次聚類算法。該方法以十字鏈表作為存儲(chǔ)結(jié)構(gòu),通過度量交易數(shù)據(jù)的相似性,將交易數(shù)據(jù)相似度矩陣映射到十字鏈表,把對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄的遍歷,轉(zhuǎn)換為對(duì)十字鏈表的遍歷,接著通過層次聚類將高度相似的行為聚合為一類,具有較高相似性的一類被列為可疑操縱組,納入監(jiān)察隊(duì)列,以備查證。(3)在上述研究的基礎(chǔ)上,以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)操作行為檢測(cè)系統(tǒng)為目標(biāo)。首先,提出了系統(tǒng)總體設(shè)計(jì);其次,根據(jù)總體設(shè)計(jì)對(duì)其中的關(guān)鍵模塊進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);最后,基于上述設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了期貨市場(chǎng)操作行為檢測(cè)系統(tǒng)。通過將期貨交易所真實(shí)的交易數(shù)據(jù)應(yīng)用于系統(tǒng),驗(yàn)證了系統(tǒng)以及本文所提出的算法的有效性。結(jié)果表明,本文提出的適用于大規(guī)模交易數(shù)據(jù)條件下的操縱行為檢測(cè)方法,能夠大大壓縮數(shù)據(jù)量,提高檢測(cè)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,為期貨市場(chǎng)實(shí)施反操縱監(jiān)管提供有效的技術(shù)手段。
【關(guān)鍵詞】：期貨市場(chǎng) 操縱行為 十字鏈表 層次聚類 交易數(shù)據(jù)
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F830.9;TP274
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-13
• 1 緒論13-21
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究意義14-15
• 1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀15-16
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀16-17
• 1.3.3 存在的問題17
• 1.4 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)研究現(xiàn)狀17-19
• 1.5 本文內(nèi)容與組織結(jié)構(gòu)19-21
• 2 操縱行為檢測(cè)相關(guān)技術(shù)21-31
• 2.1 數(shù)據(jù)挖掘21-23
• 2.2 聚類分析23-24
• 2.3 相似性度量24-27
• 2.4 聚類存儲(chǔ)27-29
• 2.5 檢測(cè)技術(shù)分析29-30
• 2.6 本章小結(jié)30-31
• 3 期貨市場(chǎng)操縱行為分析31-38
• 3.1 操縱行為界定31-32
• 3.2 操縱行為的形式32-33
• 3.3 操縱行為的模式33-34
• 3.4 操縱行為分析流程34-37
• 3.5 本章小結(jié)37-38
• 4 操縱行為的檢測(cè)38-48
• 4.1 操縱行為檢測(cè)思路38
• 4.2 層次聚類算法分析38-43
• 4.2.1 算法適用性分析38-40
• 4.2.2 問題分析40-43
• 4.3 基于十字鏈表的層次聚類算法43-47
• 4.3.1 交易相似度的十字鏈表存儲(chǔ)43-46
• 4.3.2 操縱行為檢測(cè)算法設(shè)計(jì)46-47
• 4.4 本章小結(jié)47-48
• 5 操縱行為檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)48-57
• 5.1 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)48
• 5.2 系統(tǒng)環(huán)境48
• 5.3 總體設(shè)計(jì)48-49
• 5.4 關(guān)鍵模塊設(shè)計(jì)49-53
• 5.4.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理49-51
• 5.4.2 相似性度量模塊51-52
• 5.4.3 聚類算法模塊52-53
• 5.5 結(jié)果與分析53-56
• 5.6 本章小結(jié)56-57
• 6 總結(jié)與展望57-59
• 6.1 工作總結(jié)57-58
• 6.2 工作展望58-59
• 參考文獻(xiàn)59-62
• 致謝62-63
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷、在學(xué)期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文及研究成果63

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 Catherine Krupka邋Athena Velie 魏鵬輝;美國(guó)嚴(yán)防能源衍生品市場(chǎng)操縱行為[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

2 記者 曲德輝;持續(xù)深入打擊內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱行為[N];期貨日?qǐng)?bào);2012年

3 蔣悅音;嚴(yán)懲股市老千絕不能心慈手軟[N];中國(guó)商報(bào);2010年

4 本報(bào)記者 朱寶琛;黎曉宏：增強(qiáng)打擊內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱行為的使命感[N];證券日?qǐng)?bào);2012年

5 蔣悅音;新監(jiān)管敲響“股市老千”喪鐘[N];證券時(shí)報(bào);2009年

6 羅文輝;十國(guó)共商全球合作計(jì)劃[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2008年

7 本報(bào)記者 謝穎明 莊少文;嚴(yán)懲任何違規(guī)和市場(chǎng)操縱行為[N];證券日?qǐng)?bào);2006年

8 證券時(shí)報(bào)記者 程丹;證監(jiān)會(huì)加強(qiáng)市場(chǎng)操縱行為日常監(jiān)控[N];證券時(shí)報(bào);2014年

9 ;不確定的風(fēng)險(xiǎn)與必須確定的市場(chǎng)根基[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2007年

10 記者 馬婧妤;證監(jiān)會(huì)嚴(yán)打市場(chǎng)操縱行為[N];上海證券報(bào);2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 胡華勇;從行為特征角度論股票市場(chǎng)操縱行為之有效監(jiān)管[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

2 王金棟;中國(guó)股票市場(chǎng)操縱行為的制度因素分析[D];華東師范大學(xué);2006年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張婭萍;證券市場(chǎng)操縱行為及其立法規(guī)制研究[D];四川省社會(huì)科學(xué)院;2009年

2 趙丹;論我國(guó)證券市場(chǎng)操縱行為及其法律規(guī)制[D];華中科技大學(xué);2010年

3 楊麗;證券市場(chǎng)操縱行為政府監(jiān)管的對(duì)策研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2015年

4 余函;中國(guó)股票市場(chǎng)操縱行為的實(shí)證研究[D];西南大學(xué);2015年

5 張雪霽;期貨市場(chǎng)操縱行為檢測(cè)技術(shù)研究[D];鄭州大學(xué);2016年

6 王繼新;證券市場(chǎng)操縱行為法律問題研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

7 宋之文;試論證券市場(chǎng)操縱行為及其監(jiān)管[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

8 唐峻;證券市場(chǎng)操縱行為法律問題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

9 李凡;公募基金市場(chǎng)操縱行為實(shí)證分析[D];西安理工大學(xué);2009年

10 劉文枝;新形勢(shì)下證券市場(chǎng)操縱行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)研究[D];西南政法大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：期貨市場(chǎng)操縱行為檢測(cè)技術(shù)研究

  更多相關(guān)文章： 期貨市場(chǎng) 操縱行為 十字鏈表 層次聚類 交易數(shù)據(jù)

，

本文編號(hào)：512201