本文關(guān)鍵詞：基于投資組合的社會責(zé)任與基金業(yè)績的關(guān)系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在世界范圍內(nèi)環(huán)顧基金社會責(zé)任投資的發(fā)展情況,西方發(fā)達(dá)國家開始進(jìn)行社會責(zé)任投資比較早,相關(guān)發(fā)展研究較多,并且已經(jīng)成為西方發(fā)達(dá)國家的主流投資方式。隨著中國證券市場的逐步開放,國際上先進(jìn)的投資方式也逐漸進(jìn)入中國市場,將社會責(zé)任投資基金的投資理念和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)帶入我國,隨著社會責(zé)任投資相關(guān)信息的傳播和發(fā)展,也促進(jìn)了我國基金管理者責(zé)任意識和職業(yè)素質(zhì)的提高。與國際社會責(zé)任發(fā)展情況相比,我國社會責(zé)任投資開始進(jìn)行社會責(zé)任投資的時間較晚,各方面還有待研究及開發(fā),相應(yīng)的配套設(shè)施并不齊全,相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)也不健全。我國第一支專門的社會責(zé)任投資基金于2008年開始成立并運(yùn)行。雖然我國基金業(yè)在社會責(zé)任投資的宣傳倡導(dǎo)下,在對基金投資組合選擇中會增加社會責(zé)任表現(xiàn)好的企業(yè),但大多還是投資高利潤高收益的企業(yè)。本文的研究就是從基金投資組合出發(fā),研究基金的投資組合的社會責(zé)任情況,并且研究對基金同期業(yè)績的影響。以我國公募基金中的股票型和混合型基金為研究對象,選取735個樣本基金,從基金的收益情況和業(yè)績風(fēng)險波動情況兩個角度對選用基金凈值增長率、夏普比率、特雷諾比率和Bate系數(shù)、基金凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差這幾個指標(biāo)對基金業(yè)績進(jìn)行評價,再將基金投資組合的社會責(zé)任和基金業(yè)績進(jìn)行相關(guān)性回歸分析,考察基于基金投資組合的社會責(zé)任與基金業(yè)績的關(guān)系情況,了解現(xiàn)階段通過對社會責(zé)任情況不同的企業(yè)進(jìn)行投資組合的建立給基金業(yè)績帶來的影響,探索我國公募基金是否因?qū)ι鐣?zé)任履行情況好的企業(yè)進(jìn)行投資而使基金業(yè)績表現(xiàn)更好,提出能夠進(jìn)一步兼顧基金業(yè)績與基金投資組合社會責(zé)任的建議。本文創(chuàng)新點(diǎn)在于,關(guān)于企業(yè)社會責(zé)任的研究一直是學(xué)者們所關(guān)心的前沿理論研究。然而對與基金相關(guān)的社會責(zé)任研究并不多,本次研究從基金投資組合的角度進(jìn)行社會責(zé)任情況進(jìn)行研究,并且分析其對基金業(yè)績表現(xiàn)的影響,這是本文主要的一個創(chuàng)新點(diǎn)。另外,針對研究結(jié)果提出的相關(guān)建議也具有創(chuàng)新意義。
【關(guān)鍵詞】：公募基金 社會責(zé)任 業(yè)績 開放式股票型基金 開放式混合型基金 波動性
【學(xué)位授予單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-11
• 1 引言11-18
• 1.1 研究背景和意義11-14
• 1.1.1 研究背景11-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 研究內(nèi)容和方法14-16
• 1.2.1 論文結(jié)構(gòu)14
• 1.2.2 研究內(nèi)容14-15
• 1.2.3 研究方法15-16
• 1.3 論文創(chuàng)新點(diǎn)與不足16-17
• 1.3.1 論文創(chuàng)新點(diǎn)16
• 1.3.2 不足之處16-17
• 1.4 本章小結(jié)17-18
• 2 文獻(xiàn)綜述18-26
• 2.1 關(guān)于基金業(yè)績的研究18-22
• 2.1.1 基金投資風(fēng)格對基金業(yè)績的影響18
• 2.1.2 基金管理費(fèi)率對基金業(yè)績的影響18-19
• 2.1.3 基金規(guī)模對基金業(yè)績的影響19
• 2.1.4 持股集中度對基金業(yè)績的影響19-20
• 2.1.5 持股比例對基金業(yè)績的影響20-21
• 2.1.6 基金業(yè)績的評定21-22
• 2.2 關(guān)于社會責(zé)任的研究22-24
• 2.2.1 社會責(zé)任投資的界定22-23
• 2.2.2 社會責(zé)任在我國的研究發(fā)展23-24
• 2.3 關(guān)于社會責(zé)任與基金業(yè)績關(guān)系的研究24-25
• 2.4 本章小結(jié)25-26
• 3 理論基礎(chǔ)與研究假設(shè)26-32
• 3.1 研究理論26-28
• 3.1.1 利益相關(guān)者理論26
• 3.1.2 可持續(xù)發(fā)展理論26-27
• 3.1.3 社會責(zé)任理論27-28
• 3.2 研究假設(shè)28-31
• 3.2.1 基金投資組合社會責(zé)任與基金業(yè)績28-30
• 3.2.2 基金投資組合社會責(zé)任與基金業(yè)績風(fēng)險波動性30-31
• 3.3 本章小結(jié)31-32
• 4 實(shí)證分析32-47
• 4.1 樣本和數(shù)據(jù)32-36
• 4.2 變量設(shè)計36-44
• 4.3 實(shí)證模型44-47
• 5 結(jié)果分析47-59
• 5.1 描述統(tǒng)計分析47-48
• 5.2 相關(guān)性檢驗(yàn)48-51
• 5.3 多元回歸分析51-56
• 5.3.1 基金投資組合社會責(zé)任與基金業(yè)績回歸分析51-53
• 5.3.2 基金投資組合社會責(zé)任與基金風(fēng)險波動性的回歸分析53-56
• 5.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)56-59
• 6 結(jié)論59-64
• 6.1 主要研究結(jié)論59-60
• 6.2 建議60-64
• 參考文獻(xiàn)64-67
• 附錄A67-71
• 作者簡歷71-72
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集72

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本文編號：468844