本文研究了理賠量具有一階自回歸結(jié)構(gòu)以及在此條件下引入折現(xiàn)率和多險種的修正的離散時間金融風(fēng)險模型,利用兩種不同的方法,獲得了破產(chǎn)前最大盈余、破產(chǎn)前盈余、破產(chǎn)后赤字及它們的聯(lián)合分布所滿足的遞歸式方程和破產(chǎn)概率所滿足的積分方程,最后通過數(shù)據(jù)模擬說明了該模型的實(shí)際意義,推廣了經(jīng)典離散時間金融風(fēng)險模型的結(jié)構(gòu)和破產(chǎn)問題. 

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3725208