文章選取2002年7月至2018年6月我國2236家A股上市公司數(shù)據(jù),基于收益率離散度視角,進行中國情境下的股票橫截面收益率研究。結(jié)果表明,即使排除了市場、規(guī)模、賬面市值比以及特質(zhì)波動率等影響因素,收益率離散度依然對橫截面收益率具有顯著影響,收益率離散度有著明顯的風(fēng)險溢價。市場監(jiān)管部門和國內(nèi)外投資者需要密切關(guān)注作為衡量股票風(fēng)險重要指標(biāo)的收益率離散度。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2020,36(16)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁


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