發(fā)布時(shí)間：2021-10-30 15:20

　　指數(shù)增強(qiáng)型基金并非純指數(shù)基金,它是在指數(shù)基金的基礎(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,加入積極的投資手段,對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差進(jìn)行控制的前提下,試圖獲得超越基準(zhǔn)指數(shù)的投資回報(bào)。從投資理念上來講,指數(shù)增強(qiáng)基金是主動(dòng)投資與被動(dòng)投資的結(jié)合。就目前國內(nèi)現(xiàn)有的指數(shù)增強(qiáng)策略來看,大多采用多因子模型策略,但其實(shí)際業(yè)績并沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。這篇文章總結(jié)并反思了指數(shù)增強(qiáng)策略表現(xiàn)不佳的原因,并提出可能的改進(jìn)方向。 

【文章來源】：西部皮革. 2020,42(22)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 指數(shù)增強(qiáng)基金的概念及發(fā)展現(xiàn)狀
二、指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)回顧
3 指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)不佳的原因
    3.1 不利的市場(chǎng)環(huán)境
    3.2 風(fēng)險(xiǎn)控制模型存在漏洞
    3.3 模型擁擠
4 指數(shù)增強(qiáng)基金優(yōu)化方向
    4.1 機(jī)器學(xué)習(xí)
    4.2 引入高頻因子
    4.3 采用“核心—衛(wèi)星”的配置方式
5 指數(shù)增強(qiáng)未來趨勢(shì)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]指數(shù)基金增強(qiáng)策略創(chuàng)新研究[J]. 朱臻.  財(cái)會(huì)月刊. 2012(36)
[2]C-TEV約束下增強(qiáng)型指數(shù)基金管理實(shí)證研究[J]. 巴曙松,汪鑫.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2011(04)

碩士論文
[1]基于隨機(jī)森林量化的滬深300指數(shù)增強(qiáng)策略設(shè)計(jì)[D]. 葉贇.東華大學(xué) 2019
[2]增強(qiáng)型指數(shù)基金的構(gòu)造及優(yōu)化研究[D]. 古志婷.廣州大學(xué) 2018
[3]指數(shù)基金的增強(qiáng)機(jī)制及其績效研究[D]. 王冬潔.鄭州大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3466963