現(xiàn)代商業(yè)銀行的經(jīng)營管理面臨著諸多風險,如市場風險、信用風險、操作風險等,自2008年全球金融危機爆發(fā)以來,一些風險管理狀況良好、資本充足的商業(yè)銀行也出現(xiàn)了流動性危機,面臨著流動性風險。因此,國內(nèi)外學術(shù)界也將研究視野從銀行信用風險和市場風險等,轉(zhuǎn)至銀行流動性風險問題研究。同時,巴塞爾委員會和各國監(jiān)管當局針對危機中暴露出來的商業(yè)銀行流動性風險問題提出了更為嚴格的監(jiān)管要求。基于此,巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出了流動性監(jiān)管新規(guī),強制要求披露兩個流動性監(jiān)管指標:凈穩(wěn)定資金比率（Net Stable Finance Ratio,NSFR）和流動性覆蓋率（Liquidity Covered Ratio,LCR）,新的監(jiān)管指標增強了商業(yè)銀行流動性風險管理的力度,以防止因流動性風險引發(fā)的銀行危機。但是,巴塞爾委員會和各國監(jiān)管機構(gòu)一直在努力完善的監(jiān)管標準仍然無法完全滿足復雜多樣的金融監(jiān)管要求,由于流動性風險監(jiān)管不足引發(fā)的銀行危機現(xiàn)象尤為突出。因此,構(gòu)建全面有效的商業(yè)銀行流動性風險信息披露機制和流動性風險管理體系成為理論界和實務(wù)界關(guān)注的重要研究問題。我國銀行業(yè)在全面對外開放的大背景下,不可避免地遭受到了全球金融危機的沖... 

【文章來源】：北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：166 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 問題的提出
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究問題
    1.2 核心概念的界定與分析
        1.2.1 銀行流動性風險的相關(guān)概念界定
        1.2.2 銀行信息披露的相關(guān)概念界定
        1.2.3 銀行績效評價體系的相關(guān)概念界定
        1.2.4 概念框架
    1.3 研究思路與研究內(nèi)容
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 研究內(nèi)容及論文結(jié)構(gòu)安排
    1.4 研究創(chuàng)新和研究意義
        1.4.1 研究創(chuàng)新
        1.4.2 研究意義
2 相關(guān)文獻綜述
    2.1 商業(yè)銀行流動性風險研究
        2.1.1 商業(yè)銀行流動性風險的本質(zhì)
        2.1.2 商業(yè)銀行流動性風險的形成機制
        2.1.3 商業(yè)銀行流動性風險的影響因素
        2.1.4 商業(yè)銀行流動性風險的度量
        2.1.5 商業(yè)銀行流動性風險的防范
        2.1.6 相關(guān)文獻述評
    2.2 商業(yè)銀行流動性風險信息披露研究
        2.2.1 商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管研究
        2.2.2 商業(yè)銀行流動性風險信息披露研究
        2.2.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的流動性風險信息披露研究
        2.2.4 相關(guān)文獻述評
    2.3 商業(yè)銀行流動性風險信息披露的實證研究
        2.3.1 商業(yè)銀行信息披露的實證研究
        2.3.2 商業(yè)銀行流動性風險信息披露的實證研究
        2.3.3 相關(guān)文獻述評
    2.4 研究現(xiàn)狀評價
        2.4.1 已有研究述評
        2.4.2 值得進一步研究的問題
3 理論基礎(chǔ)與機制分析框架
    3.1 商業(yè)銀行流動性風險信息披露的基本理論解釋
        3.1.1 信息不對稱理論
        3.1.2 管制市場理論
        3.1.3 博弈論
        3.1.4 資產(chǎn)負債管理理論
    3.2 商業(yè)銀行流動性風險信息披露的機理分析
        3.2.1 金融中介理論
        3.2.2 金融脆弱性結(jié)構(gòu)-存款擠出效應(yīng)
        3.2.3 風險吸收假說
    3.3 理論分析框架
    3.4 實證研究思路
4 流動性風險信息披露指數(shù)和局部調(diào)整模型的構(gòu)建
    4.1 銀行流動性風險信息披露指數(shù)的構(gòu)建
        4.1.1 流動性風險信息披露指數(shù)的構(gòu)建
        4.1.2 銀行績效的衡量
    4.2 銀行流動性風險信息披露動態(tài)指標的構(gòu)建
        4.2.1 局部調(diào)整模型的構(gòu)建
        4.2.2 核心解釋變量的界定
5 流動性風險信息披露水平對銀行績效的影響研究
    5.1 引言
    5.2 理論分析與研究假設(shè)
    5.3 研究設(shè)計
        5.3.1 變量選取與說明
        5.3.2 實證檢驗模型設(shè)計
    5.4 實證結(jié)果分析
        5.4.1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
        5.4.2 描述性統(tǒng)計分析
        5.4.3 回歸結(jié)果分析
    5.5 本章小結(jié)
6 巴塞爾協(xié)議Ⅲ凈穩(wěn)定資金比率對銀行績效的影響研究
    6.1 引言
    6.2 凈穩(wěn)定資金比率和貸款與核心存款比率的相似性
    6.3 理論分析與研究假設(shè)
        6.3.1 基于LTCD進行流動性風險管理的存款、貸款與銀行流動性分析
        6.3.2 調(diào)整速度與銀行績效
    6.4 研究設(shè)計與變量選取
        6.4.1 樣本選取及數(shù)據(jù)來源
        6.4.2 主要變量定義與度量
    6.5 實證過程與實證結(jié)果分析
        6.5.1 描述性統(tǒng)計分析
        6.5.2 實證結(jié)果與回歸分析
    6.6 本章小節(jié)
7 商業(yè)銀行流動性風險信息披露的案例研究
    7.1 我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管實踐
        7.1.1 我國商業(yè)銀行構(gòu)成體系
        7.1.2 我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管的現(xiàn)狀
        7.1.3 我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管的具體措施
    7.2 我國商業(yè)銀行流動性風險管理實踐—以B銀行為例
        7.2.1 B銀行流動性風險現(xiàn)狀
        7.2.2 B銀行流動性風險管理實踐
        7.2.3 B銀行流動性風險管理應(yīng)用方案介紹
    7.3 B銀行流動性風險信息披露的實證檢驗分析
        7.3.1 B銀行流動性風險信息披露的實證檢驗
        7.3.2 B銀行實證檢驗結(jié)論
    7.4 案例研究的主要結(jié)論
        7.4.1 流動性風險管理是商業(yè)銀行風險管理的重要組成部分
        7.4.2 流動性風險信息披露具有積極的約束和引導作用
        7.4.3 流動性風險管理及信息披露是商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的需要
    7.5 本章小節(jié)
8 研究結(jié)論與政策建議
    8.1 本文的主要結(jié)論
    8.2 完善我國商業(yè)銀行流動性風險信息披露機制的政策建議
    8.3 研究局限
參考文獻
索引
作者簡歷
學位論文數(shù)據(jù)集


【參考文獻】：
期刊論文
[1]銀行外部環(huán)境、商業(yè)模式與績效間關(guān)系研究——基于國內(nèi)16家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)[J]. 喬晗,張靖,郭盛,紀尚伯,劉兵.  管理評論. 2017(06)
[2]基于商業(yè)銀行績效視角的流動性風險信息披露研究[J]. 史燕麗,劉玉廷,孫園園.  管理評論. 2017(05)
[3]資本監(jiān)管下中國97家商業(yè)銀行風險承擔行為的實證檢驗——基于一個新的研究框架[J]. 劉青云,楊有振.  財經(jīng)論叢. 2016(07)
[4]巴塞爾協(xié)議Ⅲ凈穩(wěn)定融資比率對商業(yè)銀行的影響——來自中國銀行業(yè)的證據(jù)[J]. 李明輝,劉莉亞,黃葉苨.  國際金融研究. 2016(03)
[5]流動性風險約束與商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的動態(tài)調(diào)整機制——基于面板聯(lián)立系統(tǒng)的經(jīng)驗與證據(jù)[J]. 楊有振,王書華.  經(jīng)濟問題. 2015(09)
[6]非上市商業(yè)銀行信息披露的調(diào)查與分析——基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的要求[J]. 胡奕明,李忠良.  上海金融. 2015(04)
[7]流動性沖擊、銀行結(jié)構(gòu)流動性和信貸供給[J]. 廉永輝,張琳.  國際金融研究. 2015(04)
[8]銀行流動性與“錢荒”的管理——以我國上市商業(yè)銀行為例[J]. 邢鐘文.  當代會計. 2015(03)
[9]商業(yè)銀行流動性風險與系統(tǒng)性風險貢獻度[J]. 劉志洋,宋玉穎.  南開經(jīng)濟研究. 2015(01)
[10]我國商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀分析[J]. 肖崎,廖妍婷.  金融發(fā)展研究. 2015(01)

博士論文
[1]中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險研究[D]. 王曉婷.山西財經(jīng)大學 2017
[2]中國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管研究[D]. 尚航飛.天津財經(jīng)大學 2016
[3]中國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管研究[D]. 梁楓.山西財經(jīng)大學 2015
[4]我國證券市場監(jiān)督成效研究：政府管制與媒體效應(yīng)[D]. 令媛媛.華南理工大學 2014
[5]中國商業(yè)銀行全面風險管理問題研究[D]. 李永華.武漢大學 2013
[6]巴塞爾協(xié)議Ⅲ下商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化研究[D]. 寧喆敏.南開大學 2012
[7]商業(yè)銀行流動性風險形成機理研究[D]. 李研妮.重慶大學 2011
[8]商業(yè)銀行信息披露的層次與邊界[D]. 邱艾松.西南財經(jīng)大學 2009
[9]中國商業(yè)銀行流動性風險：計量與管理框架[D]. 金煜.復旦大學 2007

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)風險防范研究[D]. 李驍.山西財經(jīng)大學 2016
[2]上市商業(yè)銀行績效評價指標體系研究[D]. 楊麗.安徽大學 2014
[3]巴塞爾Ⅲ框架下存貸期限錯配的流動性風險管理研究[D]. 王佳.湖南大學 2014
[4]我國中小商業(yè)銀行流動性風險管理研究[D]. 張九如.西南財經(jīng)大學 2014
[5]商業(yè)銀行信息披露制度研究[D]. 袁澍陽.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2014
[6]論巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ下我國商業(yè)銀行流動性風險管理[D]. 惠子.吉林大學 2013
[7]我國商業(yè)銀行流動性風險衡量與影響因素研究[D]. 潘哲琪.浙江大學 2013
[8]我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管研究[D]. 周琳.華南理工大學 2013
[9]我國商業(yè)銀行流動性風險評價研究[D]. 曹丹蕊.華南理工大學 2013
[10]商業(yè)銀行流動性風險測量與分析[D]. 余永華.西南財經(jīng)大學 2012



本文編號：3207353