在隨機(jī)利率背景下,基于公司違約強(qiáng)度的相互依賴性結(jié)構(gòu)刻畫因擔(dān)保而形成的公司違約相互依賴性結(jié)構(gòu),采用約化方法,考慮具有多方擔(dān)保公司債券的定價(jià)問題,建立了多方擔(dān)保公司債券定價(jià)的數(shù)學(xué)模型,獲得了定價(jià)的顯式表達(dá)式,并分析隨機(jī)利率風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn). 

【文章來源】：系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2020,35(05)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：10 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3206447