<正>面對日益復(fù)雜的國際和國內(nèi)金融環(huán)境,我國反洗錢監(jiān)管要求日趨嚴(yán)格,根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等監(jiān)管要求,金融機(jī)構(gòu)需建立一套多層次、多維度、智能化的反洗錢管理體系。與此同時(shí),科技與金融服務(wù)的深度融合使得反洗錢系統(tǒng)的全面升級和體系重構(gòu)迫在眉睫。借助大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)等科技力量,直接從數(shù)據(jù)中"學(xué)習(xí)"信息,完成模型的創(chuàng)建和優(yōu)化迭代,可以幫助資管機(jī)構(gòu)有效提升合規(guī)水平與數(shù)據(jù)探索綜合能力。 

【文章來源】：中國金融電腦. 2020,(10)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

反洗錢業(yè)務(wù)架構(gòu)

嫁模遷移學(xué)習(xí)方案流程

圖2 嫁模遷移學(xué)習(xí)方案流程首先，將源域樣本和目標(biāo)域樣本直接合并，劃分訓(xùn)練集和測試集訓(xùn)練模型，并將訓(xùn)練得到的模型定義為域分類器；其次，將源域樣本輸入域分類器，得到域分類器下各源域樣本的預(yù)測值；然后，選取合適的閾值對源域樣本的預(yù)測值進(jìn)行劃分，將大于閾值的源域樣本、小于閾值隨機(jī)抽取10%的源域樣本同時(shí)添加到目標(biāo)域；最后，基于樣本遷移后的目標(biāo)域樣本訓(xùn)練反洗錢業(yè)務(wù)機(jī)器學(xué)習(xí)模型，具體方案步驟見表3。


本文編號：3131931