針對(duì)由期權(quán)和固定收益類產(chǎn)品組合而成的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品,本文基于互聯(lián)網(wǎng)金融模式對(duì)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量理論、方法及應(yīng)用研究進(jìn)行了分析和述評(píng),并對(duì)基于互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境下用不同分布類型來刻畫風(fēng)險(xiǎn)因子相依關(guān)系的線性和非線性資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)集成度量模型進(jìn)行了歸類總結(jié)。最后,提出了基于互聯(lián)網(wǎng)金融模式的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)度量研究展望。 

【文章來源】：中國(guó)管理科學(xué). 2020,28(11)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    2.1 基于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀
        1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子服從多元正態(tài)分布情形下的期權(quán)組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
        2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子服從多元厚尾分布情形下的期權(quán)組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
    2.2 互聯(lián)網(wǎng)金融模式背景下結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與人工智能影響的研究現(xiàn)狀
3 結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于協(xié)高階矩視角的滬港股市風(fēng)險(xiǎn)傳染分析[J]. 王鵬,吳金宴.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2018(06)
[2]區(qū)間型股票掛鉤類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)模型與偏差檢驗(yàn)[J]. 顧婧,程翔,周勇.  系統(tǒng)工程. 2017(06)
[3]股市收益率高階矩風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生機(jī)制檢驗(yàn)[J]. 方立兵,曾勇.  中國(guó)管理科學(xué). 2016(04)
[4]一種尋找Heston期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)的新方法[J]. 李斌,何萬里.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2015(03)
[5]企業(yè)債與公司債二級(jí)市場(chǎng)定價(jià)比較研究[J]. 高強(qiáng),鄒恒甫.  金融研究. 2015(01)
[6]基于結(jié)構(gòu)化模型的金融衍生品流動(dòng)性分析[J]. 李少華,程遠(yuǎn)杰.  同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(11)
[7]基于ES-TV的貸款承諾極端風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型[J]. 秦學(xué)志,胡友群,肖漢.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2014(03)
[8]考慮現(xiàn)實(shí)約束的模糊多準(zhǔn)則投資組合優(yōu)化模型[J]. 劉勇軍,張衛(wèi)國(guó),徐維軍.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2013(10)
[9]滬深300股指期貨日內(nèi)避險(xiǎn)模型及效率研究[J]. 魏宇,賴曉東,余江.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2013(03)
[10]基于時(shí)變高階矩波動(dòng)模型的VaR與ES度量[J]. 王鵬.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2013(02)



本文編號(hào)：2969100