城市軌道交通項(xiàng)目投資金額巨大,貸款渠道是解決資金缺口問題的主要途徑。貸款銀行面臨著政治、收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡的問題,使它們對(duì)于此類項(xiàng)目貸款持保守的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。然而,銀行往往依據(jù)傳統(tǒng)公司貸款模式對(duì)融資方進(jìn)行審查和放貸決策,定量分析中未能清楚判斷項(xiàng)目?jī)攤芰�。本論文以廈門市軌道交通工程項(xiàng)目為研究對(duì)象,從貸款銀行的角度對(duì)該項(xiàng)目貸款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行復(fù)評(píng)價(jià),明確X銀行在項(xiàng)目融資模式下承受財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面的可靠程度。研究?jī)?nèi)容包括:對(duì)軌道交通項(xiàng)目貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析;以X銀行現(xiàn)有的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系對(duì)廈門市軌道交通項(xiàng)目貸款進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);構(gòu)建項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益模型,利用蒙特卡洛模擬法對(duì)項(xiàng)目的償債覆蓋率進(jìn)行定量分析,判斷項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大小;在評(píng)價(jià)結(jié)果基礎(chǔ)上提出風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)建議。研究結(jié)論表明:（1）在X銀行現(xiàn)有信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系下,該項(xiàng)目獲得的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)為中風(fēng)險(xiǎn),但該體系對(duì)于項(xiàng)目核心償債能力的分析不夠充分;（2）利用蒙特卡洛模擬法進(jìn)行復(fù)評(píng)價(jià),可判斷該項(xiàng)目的綜合信用風(fēng)險(xiǎn)較低,項(xiàng)目可行性較高;（3）通過蒙特卡洛模擬法得到的復(fù)評(píng)結(jié)果證實(shí)X銀行現(xiàn)有信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果基本可靠;（4）未來X銀行可通過采取進(jìn)一步完善項(xiàng)目貸款評(píng)價(jià)模... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：63 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

廈門市軌道交通項(xiàng)目1一6號(hào)線路線規(guī)劃

償債中期(第15年)項(xiàng)目?jī)攤采w率概率分布

償債中期(第15年)項(xiàng)目年度償債覆蓋率敏感性分析


本文編號(hào)：2967725