從2008年美國次貸危機(jī)爆發(fā)以來,影子銀行逐漸受到重視。我國影子銀行的特點是銀行中心化,而商業(yè)銀行作為我國金融體系中最重要的組成部分,其脆弱性會關(guān)系到整個金融體系的脆弱性。因此本文以影子銀行對商業(yè)銀行脆弱性的影響作為研究主題。本文綜合分析了我國影子銀行的定義、產(chǎn)生動因以及發(fā)展歷程,并將影子銀行分為內(nèi)部和外部影子銀行分別進(jìn)行規(guī)模測算,其中內(nèi)部影子銀行用銀行表外理財、信托貸款、委托貸款和未貼現(xiàn)銀行承兌匯票加總獲得,外部影子銀行借鑒李建軍老師的方法測算未觀測信貸獲得,將內(nèi)外部影子銀行規(guī)模加總獲得總體影子銀行規(guī)模。本文列舉了古典假說、金融脆弱性假說、安全邊界假說和D-D模型等經(jīng)典脆弱性理論,以此為基礎(chǔ)詳細(xì)介紹和對比了銀行脆弱性、金融脆弱性、銀行風(fēng)險和銀行危機(jī)的概念,以更升入的理解商業(yè)銀行的脆弱性,并運用熵值法測算了2008-2017年16家上市商業(yè)銀行的脆弱性評價值。通過定性分析,發(fā)現(xiàn)影子銀行對商業(yè)銀行影響的渠道包括信用創(chuàng)造、期限錯配和流動性轉(zhuǎn)換,所產(chǎn)生的積極效應(yīng)有彌補(bǔ)商業(yè)銀行信用中介的不足和增強(qiáng)商業(yè)銀行的創(chuàng)新能力,消極效應(yīng)有增大商業(yè)銀行的風(fēng)險和削弱商業(yè)銀行監(jiān)管效果。通過定量研究,發(fā)現(xiàn)影子銀行對商業(yè)銀行的影響呈倒“U”型關(guān)系,存在閾值效應(yīng),閾值為0.6106,目前我國內(nèi)部影子銀行和外部影子銀行對商業(yè)銀行脆弱性的影響均處于積極效應(yīng)大于消極效應(yīng)的階段。針對研究結(jié)果,本文提出了分類監(jiān)測影子銀行各組成部分和完善商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制兩項政策建議。
【學(xué)位單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F832.3
【部分圖文】：

為收取利息和賺取手續(xù)費，不占用銀行的自有資金，不承擔(dān)借貸關(guān)系產(chǎn)生的風(fēng)險。3.信托貸款信托貸款是指信托公司通過信托計劃的方式向公眾募集資金，信托公司根據(jù)借款方的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、貸款用途、信用記錄、還款能力、還款意愿等等指標(biāo)決定是否放款，同時投資者并不直接接觸借款企業(yè)，貸款方的還款對象是信托公司，也不是投資者。信托公司除了風(fēng)控職責(zé)外，還需要承擔(dān)違約風(fēng)險。由此可見，信托貸款有信用中介、進(jìn)行流動轉(zhuǎn)讓的功能，而且目前對信托公司的監(jiān)管并不完善，所以，信托貸款也屬于本文影子銀行的范疇。4.未貼現(xiàn)銀行承兌匯票銀行承兌匯票貼現(xiàn)會占用銀行的貸款額度，計入新增貸款，而未貼現(xiàn)銀行承兌匯票是一種不占用貸款額度的資金融通方式，所以只有未貼現(xiàn)的部分才屬于影子銀行的范疇。0.115

表 2.2 影子銀行規(guī)模 009 2010 2011 2012 2013 201.3 3.9 9.6 13.6 6.5 10..1 2.0 3.3 4.6 7.1 9.3.1 1.5 1.7 2.9 4.8 5.3.8 4.1 5.20 6.2 7.0 6.93.1 28.2 32.2 36.5 40.7 46.0.5 39.8 52.1 64.0 66.3 77..9 0.9 1.1 1.2 1.1 1.2表外理

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號：2817133