截至目前,利率市場(chǎng)化在我國(guó)已經(jīng)基本全部完成,商業(yè)銀行的傳統(tǒng)盈利模式,即依靠存貸利差為主的經(jīng)營(yíng)方式將難以為繼�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融的興起更是改變了整個(gè)金融業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成了不小的沖擊。面對(duì)外資銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融這兩大強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,我國(guó)商業(yè)銀行必須進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,不斷提高自己的綜合實(shí)力來(lái)從容應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)。商業(yè)銀行在創(chuàng)新傳統(tǒng)業(yè)務(wù),開(kāi)展業(yè)務(wù)多元化時(shí),由于不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平差異較大,各商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)的能力也不同,所以業(yè)務(wù)多元化是否會(huì)引發(fā)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),至今沒(méi)有確切的定論。本文搜集我國(guó)16家上市商業(yè)銀行的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,研究我國(guó)銀行業(yè)務(wù)多元化與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,最后根據(jù)實(shí)證結(jié)果提出相關(guān)建議。文章首先界定了業(yè)務(wù)多元化及上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的含義,敘述了業(yè)務(wù)多元化的相關(guān)理論,為后文的定量分析做好理論準(zhǔn)備。接著分析了我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)多元化的現(xiàn)狀,指出了在業(yè)務(wù)多元化發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題。最后構(gòu)建實(shí)證模型來(lái)具體分析業(yè)務(wù)多元化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的影響。實(shí)證分析過(guò)程為:首先考察凈利息和非利息兩大類業(yè)務(wù)收入的相關(guān)性,其次對(duì)營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行波動(dòng)性分解,最后運(yùn)用Stata12.0軟件對(duì)國(guó)內(nèi)16家上市商業(yè)銀行2007-2016年的數(shù)據(jù)進(jìn)行面板實(shí)證分析。文章通過(guò)實(shí)證研究最終得出結(jié)論:業(yè)務(wù)多元化的開(kāi)展能夠分散商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),但是其作用效果可能會(huì)受到銀行自身?xiàng)l件和異化風(fēng)險(xiǎn)的削弱而有不同,研究結(jié)果顯示業(yè)務(wù)多元化對(duì)國(guó)有銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散作用更明顯,可能因?yàn)閲?guó)有銀行擁有更強(qiáng)勁的實(shí)力、更多的客戶資源和更先進(jìn)的技術(shù),能夠建立多條業(yè)務(wù)線去實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和多元效應(yīng),所以在分散風(fēng)險(xiǎn)方面國(guó)有銀行比股份制銀行更具長(zhǎng)處。針對(duì)目前我國(guó)非利息業(yè)務(wù)發(fā)展水平低,業(yè)務(wù)多元化發(fā)展空間大的情況,商業(yè)銀行應(yīng)該掃清發(fā)展障礙,積極推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,不斷開(kāi)發(fā)滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,增強(qiáng)業(yè)務(wù)多元化的水平。
【學(xué)位單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33
【部分圖文】：

資料來(lái)源：根據(jù) wind 數(shù)據(jù)庫(kù)以及各大商業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)整理圖 3.1 商業(yè)銀行凈利息收入占比和非利息收入占比的變化趨勢(shì)從非利息收入的增長(zhǎng)情況及其在營(yíng)業(yè)收入中的占比來(lái)看，我國(guó)各商業(yè)銀行元化取得了穩(wěn)步發(fā)展。圖 3.1 反映 16 家樣本銀行 2007-2016 年非利息收入占比、凈利息收入規(guī)模及占比情況，從圖中可以看出，平均非利息收入規(guī)2007 年的 85.05 億元上升至 2016 年的 695.06 億元，平均凈利息收入規(guī)模由 599.20 億元上升至 2016 年的 1594.39 億元，表明商業(yè)銀行整體收益能力強(qiáng)。然而，非利息和凈利息收入在營(yíng)業(yè)收入中所占比重呈反向變動(dòng)關(guān)系，收入在營(yíng)業(yè)收入中的比重呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從 2007 年的 10.44%上升至 2016 27%；凈利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比呈下降趨勢(shì)，從 2007 年的 89.56%下2016 年的 70.13%。這說(shuō)明商業(yè)銀行正在逐步進(jìn)行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從傳統(tǒng)務(wù)模式逐步向中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升整體的業(yè)務(wù)多元化程度，進(jìn)盈利能力的提高。

資料來(lái)源：根據(jù) wind 數(shù)據(jù)庫(kù)以及各大商業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)整理圖 3.1 商業(yè)銀行凈利息收入占比和非利息收入占比的變化趨勢(shì)從非利息收入的增長(zhǎng)情況及其在營(yíng)業(yè)收入中的占比來(lái)看，我國(guó)各商業(yè)銀行多元化取得了穩(wěn)步發(fā)展。圖 3.1 反映 16 家樣本銀行 2007-2016 年非利息收入及占比、凈利息收入規(guī)模及占比情況，從圖中可以看出，平均非利息收入規(guī) 2007 年的 85.05 億元上升至 2016 年的 695.06 億元，平均凈利息收入規(guī)模由 2的 599.20 億元上升至 2016 年的 1594.39 億元，表明商業(yè)銀行整體收益能力在增強(qiáng)。然而，非利息和凈利息收入在營(yíng)業(yè)收入中所占比重呈反向變動(dòng)關(guān)系，息收入在營(yíng)業(yè)收入中的比重呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從 2007 年的 10.44%上升至 2016 年.27%；凈利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比呈下降趨勢(shì)，從 2007 年的 89.56%下降 2016 年的 70.13%。這說(shuō)明商業(yè)銀行正在逐步進(jìn)行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式逐步向中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)發(fā)展，提升整體的業(yè)務(wù)多元化程度，進(jìn)進(jìn)盈利能力的提高。

2010 年非利息占比下降，可能是受 2008 年金融危機(jī)的影響，2014 年息業(yè)務(wù)占比緩慢上升，之后占比增速加快，可能是由各商業(yè)銀行普遍推經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，大力開(kāi)展業(yè)務(wù)多元化所致。然后，從不同類型銀行的非利息來(lái)看，國(guó)有銀行的非利息收入所占比重在 2014 年之前大于股份制銀行，銀行的非利息占比發(fā)展速度更快，近三年的比重都超過(guò)國(guó)有銀行，可能份制銀行相比國(guó)有銀行更為靈活，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)更為敏感。（2）從業(yè)務(wù)多元化程度分析通常借鑒 HHI 指數(shù)（Herfindahl-style）即赫芬達(dá)爾指數(shù)來(lái)分析收入多元化原理是根據(jù)營(yíng)業(yè)收入可分解為凈利息收入和非利息收入兩部分。定義如下V=1-（NON2+NET2），其中，DIV 是評(píng)判多元化程度的指標(biāo)，波動(dòng)范圍是，數(shù)值越大表明多元化開(kāi)展的情況越好。如若全部收入都只源于一種業(yè)務(wù)類利息或者非利息收入，則其數(shù)值為 0，說(shuō)明業(yè)務(wù)集中程度很高；如果全部于占比相同的兩種收入，則值為 0. 5，多元化程度最高。

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2812308