【摘要】：2008年,美國爆發(fā)了令世界震驚的次貸危機(jī),這場危機(jī)嚴(yán)重威脅著世界經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定,一經(jīng)爆發(fā)就迅速向全球蔓延開來。隨著商業(yè)銀行之間的同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,一旦危機(jī)爆發(fā)就將在銀行體系之間迅速傳播,風(fēng)險(xiǎn)的積累最終誘發(fā)嚴(yán)重的系統(tǒng)性危機(jī),這也是商業(yè)銀行通常被看成為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的導(dǎo)火索的重要原因。我國的商業(yè)銀行雖然未被此次危機(jī)沖垮,但也遭受了強(qiáng)有力的破壞。在金融危機(jī)下,我國商業(yè)銀行復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露出來并相互交織,如果不能謹(jǐn)慎處理必將帶來劇烈的動蕩。同時(shí),金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沉痛打擊也會作用到商業(yè)銀行身上,由此帶來的大量不良貸款及流動性危機(jī)將嚴(yán)重威脅著我國商業(yè)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定。近年來,商業(yè)銀行的存貸比例、不良貸款、貸款集中度等指標(biāo)仍然不容樂觀。商業(yè)銀行全球化、金融創(chuàng)新過度化、銀行間業(yè)務(wù)的綜合發(fā)展、影子銀行的出現(xiàn)等都給我國商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了較大的沖擊。由此可見,探討對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制具有重要的研究意義。本篇文章首先探討了國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的各種理論,包括定義內(nèi)涵、成因和傳播等。其次通過資本充足率、不良貸款、存貸比例及貸款集中度等指標(biāo)分析出我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀不容樂觀,并總結(jié)出可能帶來這種現(xiàn)狀的原因。在此基礎(chǔ)上,總結(jié)出我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成和傳導(dǎo)的獨(dú)特機(jī)制。緊接著對比和分析了國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量的幾種主要方法,在此基礎(chǔ)上選擇了基于分位數(shù)回歸的CoVaR方法。通過在Wind數(shù)據(jù)庫中查找了從2008年1月4日到2018年12月28日這一期間各商業(yè)銀行的每周末收盤價(jià)以及從2005年1月4日到2019年2月26日的內(nèi)地銀行指數(shù),運(yùn)用CoVaR模型測量14家商業(yè)銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)狀況以及各商業(yè)銀行與整個(gè)銀行系統(tǒng)之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出程度來進(jìn)行實(shí)證分析。并通過實(shí)證分析從商業(yè)銀行本身、監(jiān)管者以及政府三個(gè)方面分別闡述防范與控制目前我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況的具體措施。
【學(xué)位授予單位】：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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7 王曉芹;我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析[D];南京師范大學(xué);2014年

8 閆華云;我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)評價(jià)[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

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本文編號：2766035