【摘要】：從20世紀(jì)70年代開始,金融自由化已經(jīng)成為各國促進經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措,利率的市場化則是其基點,隨著中國金融自由化進程的推進,利率市場化也成為金融改革的重要部分。對于中國的商業(yè)銀行而言,利率的市場化改革是一把雙刃劍,為商業(yè)銀行帶來了機遇,同時帶來了挑戰(zhàn)與風(fēng)險。一方面,利率市場化改善了金融環(huán)境,給予商業(yè)銀行獨立的定價權(quán),使商業(yè)銀行擺脫了對傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的過度依賴,逐步轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式,利用市場化改革下的資源市場配置作用,完成突破式的發(fā)展。另一方面,利率的市場化使存貸款利差收窄,依靠存貸款業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)經(jīng)營模式受到嚴(yán)重沖擊,且由于資金定價由市場決定,利率的波動性增強,引起商業(yè)銀行風(fēng)險的增加。所以,研究利率市場化背景下存貸利差收窄對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響十分必要。根據(jù)利率市場化背景下存貸利差收窄與商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的相關(guān)理論和現(xiàn)有研究成果,本文梳理了利率的市場化進程、存貸利差收窄與銀行經(jīng)營風(fēng)險的理論內(nèi)容、研究工具等內(nèi)容,從理論上分析了利率市場化背景下存貸利差收窄對經(jīng)營風(fēng)險的影響,并對利率市場化背景下存貸利差收窄對經(jīng)營風(fēng)險的影響進行實證研究,從而對商業(yè)銀行應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險的變動提出針對性的建議。論文共五個章節(jié),分別如下:第一章為緒論,主要論述本文研究的背景、意義、相關(guān)文獻綜述、研究的方法、創(chuàng)新與不足。第二章為理論基礎(chǔ)與我國利率市場化現(xiàn)狀分析,一是論述利率市場化、存貸利差收窄與商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的理論基礎(chǔ),為后文定性分析與定量分析奠定理論基礎(chǔ)。二是論述我國的利率市場化現(xiàn)狀,系統(tǒng)梳理利率的市場化變革,采用主成分分析法定量測度我國利率的市場化程度,并作為定量分析中的宏觀經(jīng)濟控制變量。第三章為利率市場化背景下存貸利差收窄對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響機理分析,本章主要分析利率市場化進程,引出本文存貸利差收窄的視角,進而分析存貸利差收窄影響經(jīng)營風(fēng)險的利率渠道、信貸規(guī)模渠道以及資產(chǎn)價格渠道,定性分析利率的市場化背景下存貸利差收窄對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響,為后文的定量分析奠定理論基礎(chǔ)。第四章為利率市場化背景下存貸利差收窄對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險影響的實證分析,本章實證研究利率市場化背景下存貸利差收窄對我國商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響,并完成穩(wěn)健性檢驗。實證研究結(jié)果表明,利率市場化背景下存貸利差收窄會降低商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險水平;經(jīng)營風(fēng)險和宏觀利率的市場化水平呈現(xiàn)出顯著的負相關(guān)關(guān)系;經(jīng)營風(fēng)險和盈利能力與風(fēng)險管理能力存在著顯著的相關(guān)性;經(jīng)營風(fēng)險同時也受到宏觀經(jīng)濟的影響。第五章為研究結(jié)論與對策建議,本章根據(jù)前文的定性分析與定量分析得出研究結(jié)論,并針對在利率市場化進程中影響商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的各微觀因素與宏觀因素為商業(yè)銀行提出有針對性的建議。
【圖文】：

逡逑增加，最終在供求的壓力之下，存貸款利率的差額減小。根據(jù)圖３－１所示，我逡逑國商業(yè)銀行從２０１３年完全放開人民幣貸款利率管制后均呈現(xiàn)出下降趨勢，即利逡逑率市場化程度的加深收窄了凈息差。逡逑中ＳＫ艮行邐理設(shè)銀行邐工商行邐農(nóng)業(yè)銀行邐興行邐交ｉ＊銀行逡逑３邋－逡逑Ｂ邋－邋＾邐邐邋、邐邐邋ｓ—．邋—－邐、邋—ｖ邐邐邐逡逑浦發(fā)銀行邐平？艮行邐民生銀行邐招商＜邋艮行邐中ｆａｔｓ行邐光大１描行逡逑Ｃ邋－逡逑Ｅ邋－邐邐邐＂邐邐邐邐邋邐邐邐邋邐＾逡逑Ｅ邐華v|銀行邐北京銀行邐上海銀行邐南京４Ｓ行邐寧波銀行邐張家港銀行逡逑芝邋３邋？邐一逡逑８邐無紹農(nóng)商行邐抗州銀行邐ＫＢＳ４Ｓ行邐吳江農(nóng)商行邐江蘇銀行邐江陰農(nóng)商行逡逑＝■邐＇＂ｘ邐、邐＼＿＿＿逡逑＝０°＊邐５０１０邐１０，１邐３０＝１０邐５？、。邐ｓｏ＂＇＊邋ｓｃｓｏ邋ｓｅａｓ邐ｓｏ、＊邋ｓｏｓｏ邐ａａｒｏ邋ｇ？ｉ？邋ｓ0ｇ0逡逑常熟４Ｂ尋＾邐成者ＷＢ行逡逑２邋－逡逑Ｂ－邋邋￣邋＾逡逑＝0Ｃ＊邋ＳＯＩＣ邋２０１＊邋ＳＶＺＣ＇邋３００＊邐３？１０邐３０１＊邋２0ＳＣ逡逑ｙｅａｒ逡逑Ｇｒａｐｈｓ邋ｂｙ邋ｉｄ逡逑圖３－１邐２００８－２０１７年我國Ａ股上市商業(yè)銀行凈息差時間趨勢圖圖逡逑３．２存貸利差收窄對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的影響逡逑３．２．邋１利率渠道逡逑實際利率水平的提高將增加商業(yè)銀行信用風(fēng)險。金融市場上存在信息不對逡逑稱問題，，引起利率的上升，導(dǎo)致市場上的逆向選擇問題。利率市場化的實施會逡逑提高利率水平，企業(yè)投資成本增加，同時金融自由化發(fā)展也賦予企業(yè)更多的融逡逑資渠道

圖４－１邐２００８－２０１７年我國Ａ股上市商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險時間趨勢圖逡逑
【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.33

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本文編號：2604256