【摘要】：2008年次貸危機(jī)之后,影子銀行受到了越來越多專家學(xué)者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注。隨著我國金融市場改革的穩(wěn)步推進(jìn),我國影子銀行業(yè)務(wù)規(guī)模呈逐漸上升趨勢,一旦影子銀行體系崩潰,會(huì)對銀行體系乃至整個(gè)金融系統(tǒng)造成巨大沖擊。因此,研究影子銀行對商業(yè)銀行的影響是十分必要的。本文獨(dú)創(chuàng)性地根據(jù)業(yè)務(wù)類型及產(chǎn)生原因?qū)⒂白鱼y行劃分為商業(yè)銀行內(nèi)部的影子銀行、非銀行機(jī)構(gòu)的影子銀行和未觀測社會(huì)信貸三類進(jìn)行研究,并在梳理了相關(guān)理論的基礎(chǔ)上對三種影子銀行類型分別進(jìn)行了規(guī)模測算。本文區(qū)分三類影子銀行分別對商業(yè)銀行收益和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的影響提出相關(guān)假設(shè),建立研究模型。首先,本文基于不同類型影子銀行規(guī)模對商業(yè)銀行收益風(fēng)險(xiǎn)的影響分別建立相應(yīng)的多元線性回歸模型。其次,通過研究不同影子銀行對商業(yè)銀行不同收入來源的影響,并引入了影子銀行規(guī)模的滯后變量,建立相關(guān)模型,以研究影子銀行對商業(yè)銀行不同收入的影響以及滯后效應(yīng)。再次,建立了影子銀行增長率與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)影響的相關(guān)模型,以研究銀子銀行規(guī)模擴(kuò)張速度對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響。同時(shí),考慮到影子銀行與商業(yè)銀行收益和風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系之間的非線性關(guān)系,引入了影子銀行規(guī)模的二次變量,求得能使商業(yè)銀行收益最大或風(fēng)險(xiǎn)最小的影子銀行規(guī)模值。本文最終結(jié)合了理論與實(shí)證研究結(jié)果得出以下結(jié)論:首先,總的來說,影子銀行規(guī)模擴(kuò)張會(huì)提高商業(yè)銀行的盈利能力且存在一定的滯后效應(yīng),同時(shí)會(huì)增加利息凈收入和非利息收入。其次,影子銀行規(guī)模在總體上會(huì)降低商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),但是規(guī)模增長速度越快,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)越大。值得注意的是,不同類型影子銀行對商業(yè)銀行盈利能力、收入結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的影響并不相同。最后,影子銀行規(guī)模對商業(yè)銀行收益的增加和風(fēng)險(xiǎn)的降低都存在一定的范圍,即超過了某一臨界之后,影子銀行規(guī)模的擴(kuò)張反而會(huì)降低商業(yè)銀行的收益,增加經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。通過和我國現(xiàn)有影子銀行規(guī)模相比較,發(fā)現(xiàn)各金融機(jī)構(gòu)再拓展影子銀行業(yè)務(wù)會(huì)使商業(yè)銀行的收益降低,風(fēng)險(xiǎn)增加。
【圖文】：

ns 0.2759507 0.2128691 1.30 0.14-9 結(jié)果顯示，當(dāng)期影子銀行規(guī)模與當(dāng)期盈利能力表現(xiàn)為顯著地正影子銀行規(guī)模的一階滯后變量與銀行的收益表現(xiàn)出顯著地負(fù)相關(guān)關(guān)期影子銀行規(guī)模的擴(kuò)張會(huì)使商業(yè)銀行當(dāng)期的收益增加，，而上期的會(huì)減少當(dāng)期收益。這一現(xiàn)象說明了影子銀行規(guī)模擴(kuò)張會(huì)使商業(yè)銀能力提高，下期的盈利能力降低。這間接說明了影子銀行規(guī)模的業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。收益的臨界值效應(yīng)4-7 回歸結(jié)果顯示，三類影子銀行與商業(yè)銀行盈利能力均表現(xiàn)為顯系。但三類影子銀行同時(shí)增加一個(gè)單位，非銀行機(jī)構(gòu)的影子銀行益增長最大，未觀測社會(huì)信貸帶來的收益增長最小。本文認(rèn)為，影子銀行規(guī)模較小時(shí)，其擴(kuò)張會(huì)增加銀行的盈利能力；規(guī)模達(dá)到其擴(kuò)張會(huì)降低銀行的盈利能力。將本文第三章對 2016 年不同影子的測算結(jié)果進(jìn)行匯總，結(jié)果如圖 4-3。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.3;F830.42

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 靳一;朱文博;;金融業(yè)務(wù)多樣化對銀行凈利息收益的影響研究——基于歐美500多家商業(yè)銀行的實(shí)證檢驗(yàn)[J];金融監(jiān)管研究;2017年01期

2 陳雨瀟;周昭雄;;我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)對績效的影響研究——基于2010～2015年40家商業(yè)銀行分析[J];農(nóng)村金融研究;2017年01期

3 王陽;錢曉英;;影子銀行規(guī)模對商業(yè)銀行穩(wěn)定性的影響研究[J];金融理論與實(shí)踐;2016年06期

4 李丹丹;;中國影子銀行和商業(yè)銀行的傳染效應(yīng)研究——基于DCC模型的風(fēng)險(xiǎn)分析[J];管理現(xiàn)代化;2016年01期

5 陳艷;伏層層;王培;;影子銀行的發(fā)展對商業(yè)銀行的影響及對策[J];企業(yè)改革與管理;2015年16期

6 丁寧;;利率市場化進(jìn)程中影子銀行規(guī)模對中國商業(yè)銀行效益的影響分析[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2015年07期

7 赫國勝;陳芙;;中國商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展及其對銀行盈利能力影響分析[J];遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2015年02期

8 韓亞莉;;我國影子銀行對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響[J];合作經(jīng)濟(jì)與科技;2015年04期

9 余明;;淺談?dòng)白鱼y行的杠桿及其監(jiān)管對策[J];時(shí)代金融;2015年03期

10 武金博;;關(guān)于中國影子銀行定義與統(tǒng)計(jì)口徑的界定[J];金融經(jīng)濟(jì);2014年24期

本文編號(hào)：2560117