【摘要】：2008年次貸危機(jī)之后,影子銀行受到了越來越多專家學(xué)者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注。隨著我國金融市場改革的穩(wěn)步推進(jìn),我國影子銀行業(yè)務(wù)規(guī)模呈逐漸上升趨勢,一旦影子銀行體系崩潰,會對銀行體系乃至整個金融系統(tǒng)造成巨大沖擊。因此,研究影子銀行對商業(yè)銀行的影響是十分必要的。本文獨(dú)創(chuàng)性地根據(jù)業(yè)務(wù)類型及產(chǎn)生原因?qū)⒂白鱼y行劃分為商業(yè)銀行內(nèi)部的影子銀行、非銀行機(jī)構(gòu)的影子銀行和未觀測社會信貸三類進(jìn)行研究,并在梳理了相關(guān)理論的基礎(chǔ)上對三種影子銀行類型分別進(jìn)行了規(guī)模測算。本文區(qū)分三類影子銀行分別對商業(yè)銀行收益和經(jīng)營風(fēng)險的影響提出相關(guān)假設(shè),建立研究模型。首先,本文基于不同類型影子銀行規(guī)模對商業(yè)銀行收益風(fēng)險的影響分別建立相應(yīng)的多元線性回歸模型。其次,通過研究不同影子銀行對商業(yè)銀行不同收入來源的影響,并引入了影子銀行規(guī)模的滯后變量,建立相關(guān)模型,以研究影子銀行對商業(yè)銀行不同收入的影響以及滯后效應(yīng)。再次,建立了影子銀行增長率與商業(yè)銀行風(fēng)險影響的相關(guān)模型,以研究銀子銀行規(guī)模擴(kuò)張速度對商業(yè)銀行風(fēng)險的影響。同時,考慮到影子銀行與商業(yè)銀行收益和風(fēng)險關(guān)系之間的非線性關(guān)系,引入了影子銀行規(guī)模的二次變量,求得能使商業(yè)銀行收益最大或風(fēng)險最小的影子銀行規(guī)模值。本文最終結(jié)合了理論與實(shí)證研究結(jié)果得出以下結(jié)論:首先,總的來說,影子銀行規(guī)模擴(kuò)張會提高商業(yè)銀行的盈利能力且存在一定的滯后效應(yīng),同時會增加利息凈收入和非利息收入。其次,影子銀行規(guī)模在總體上會降低商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險,但是規(guī)模增長速度越快,商業(yè)銀行風(fēng)險越大。值得注意的是,不同類型影子銀行對商業(yè)銀行盈利能力、收入結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營風(fēng)險的影響并不相同。最后,影子銀行規(guī)模對商業(yè)銀行收益的增加和風(fēng)險的降低都存在一定的范圍,即超過了某一臨界之后,影子銀行規(guī)模的擴(kuò)張反而會降低商業(yè)銀行的收益,增加經(jīng)營風(fēng)險。通過和我國現(xiàn)有影子銀行規(guī)模相比較,發(fā)現(xiàn)各金融機(jī)構(gòu)再拓展影子銀行業(yè)務(wù)會使商業(yè)銀行的收益降低,風(fēng)險增加。
【圖文】：

ns 0.2759507 0.2128691 1.30 0.14-9 結(jié)果顯示，當(dāng)期影子銀行規(guī)模與當(dāng)期盈利能力表現(xiàn)為顯著地正影子銀行規(guī)模的一階滯后變量與銀行的收益表現(xiàn)出顯著地負(fù)相關(guān)關(guān)期影子銀行規(guī)模的擴(kuò)張會使商業(yè)銀行當(dāng)期的收益增加，，而上期的會減少當(dāng)期收益。這一現(xiàn)象說明了影子銀行規(guī)模擴(kuò)張會使商業(yè)銀能力提高，下期的盈利能力降低。這間接說明了影子銀行規(guī)模的業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險。收益的臨界值效應(yīng)4-7 回歸結(jié)果顯示，三類影子銀行與商業(yè)銀行盈利能力均表現(xiàn)為顯系。但三類影子銀行同時增加一個單位，非銀行機(jī)構(gòu)的影子銀行益增長最大，未觀測社會信貸帶來的收益增長最小。本文認(rèn)為，影子銀行規(guī)模較小時，其擴(kuò)張會增加銀行的盈利能力；規(guī)模達(dá)到其擴(kuò)張會降低銀行的盈利能力。將本文第三章對 2016 年不同影子的測算結(jié)果進(jìn)行匯總，結(jié)果如圖 4-3。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.3;F830.42

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2560117