【摘要】：匯率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)促使人民幣匯率波動(dòng)逐步擴(kuò)大,匯率風(fēng)險(xiǎn)正日益引起中國(guó)銀行業(yè),特別是大型銀行的高度關(guān)注。本文首先運(yùn)用GARCH均值模型檢驗(yàn)中國(guó)上市銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露情況,并選出匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露顯著的工行、中行、建行3家銀行作為研究對(duì)象。進(jìn)而結(jié)合匯改進(jìn)程,利用EGARCH模型測(cè)算出3家銀行外匯敞口的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。實(shí)證結(jié)果顯示:過(guò)去幾年中,3家大銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值出現(xiàn)大幅上漲,匯率風(fēng)險(xiǎn)有所提升,且匯率風(fēng)險(xiǎn)與銀行外匯資產(chǎn)規(guī)模呈正向關(guān)系。導(dǎo)致匯率風(fēng)險(xiǎn)上升的原因主要是匯率波動(dòng)擴(kuò)大,外匯敞口不斷增加。基于實(shí)證結(jié)果,本文對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行提升匯率風(fēng)險(xiǎn)管理能力給出了針對(duì)性建議。
[Abstract]:......
【作者單位】： 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院;
【基金】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目“銀行規(guī)模、多元化經(jīng)營(yíng)與盈利穩(wěn)定性”(201334)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.6

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