【摘要】：本文研究了銀行間網(wǎng)絡(luò)連接傾向的異質(zhì)性,以及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳染和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。首先,研究發(fā)現(xiàn)連接傾向異質(zhì)性會(huì)使銀行間網(wǎng)絡(luò)形成群落結(jié)構(gòu)。其次,通過(guò)構(gòu)造具有群落結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò),反映連接傾向異質(zhì)性。并運(yùn)用模擬對(duì)比實(shí)驗(yàn),揭示連接傾向異質(zhì)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳染與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響規(guī)律。最后,研究結(jié)果表明,連接傾向異質(zhì)性導(dǎo)致銀行更傾向于群落內(nèi)部間借貸,使得群落內(nèi)部的銀行間聯(lián)系更加緊密。因此,當(dāng)發(fā)生局部危機(jī)時(shí),連接傾向異質(zhì)性會(huì)導(dǎo)致群落內(nèi)部更容易形成風(fēng)險(xiǎn)傳染,但風(fēng)險(xiǎn)也很難傳染到群落外。
[Abstract]:This paper studies the heterogeneity of interbank network connectivity and its impact on risk transmission and systemic risk. First of all, it is found that the heterogeneity of connection tendency makes the interbank network form a community structure. Secondly, the heterogeneity of connection tendency is reflected by constructing a network with community structure. The effects of heterogeneity of linkage tendency on risk contagion and systemic risk were revealed by simulation and comparison experiments. Finally, the results show that the heterogeneity of connectivity leads to the banks more inclined to inter-community lending, which makes the inter-bank connections more closely. Therefore, when the local crisis occurs, the heterogeneity of the connection tendency will lead to the formation of risk contagion within the community, but the risk is also difficult to infect outside the community.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)薩里國(guó)際學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號(hào):71571034、61304180) 遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(項(xiàng)目編號(hào):WJQ2015012)資助
【分類號(hào)】：F830

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 周偉;何建敏;余德建;;不同趨勢(shì)下滬銅場(chǎng)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)傳染實(shí)證——基于整體傳染與時(shí)變傳染的分析[J];管理工程學(xué)報(bào);2013年02期

2 趙勝民;謝曉聞;方意;;中國(guó)在全球股市風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)中的角色研究——基于次貸危機(jī)和歐債危機(jī)時(shí)期的樣本分析[J];財(cái)經(jīng)論叢;2013年05期

3 陳庭強(qiáng);何建敏;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型研究[J];軟科學(xué);2014年02期

4 賀根慶;;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染的原因及影響因素研究[J];征信;2014年07期

5 吳寶;李正衛(wèi);池仁勇;;社會(huì)資本、融資結(jié)網(wǎng)與企業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)傳染——浙江案例研究[J];社會(huì)學(xué)研究;2011年03期

6 陳春蓉;;中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)與金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)傳染實(shí)證分析[J];商品與質(zhì)量;2011年S7期

7 尹群耀;陳庭強(qiáng);何建敏;吳亞麗;;基于濾子理論的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型[J];系統(tǒng)工程;2012年12期

8 張英奎;馬茜;姚水洪;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)傳染與防范[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年10期

9 鄧晶;張加發(fā);李紅剛;;基于信貸網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年04期

10 王倩;T.Hartmannwendels;;信用違約風(fēng)險(xiǎn)傳染建模[J];金融研究;2008年10期

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前9條

1 金融學(xué)博士 程實(shí);風(fēng)險(xiǎn)傳染引發(fā)美國(guó)經(jīng)濟(jì)惡性循環(huán)之憂[N];證券時(shí)報(bào);2007年

2 本報(bào)記者 楊洋;“非法集資”頻發(fā) 銀行嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];金融時(shí)報(bào);2014年

3 鮑仁;銀監(jiān)會(huì)：嚴(yán)控外部風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];期貨日?qǐng)?bào);2012年

4 朱文彬;銀監(jiān)會(huì)重兵布控銀行業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2013年

5 本報(bào)記者 史進(jìn)峰;信用違約、表外、外部風(fēng)險(xiǎn)傳染 銀監(jiān)會(huì)鎖定三大監(jiān)管重點(diǎn)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2013年

6 本報(bào)記者 鐘輝　實(shí)習(xí)記者 陳琳;48.65萬(wàn)億“表外”逼近“表內(nèi)” 監(jiān)管警示風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2013年

7 經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào)記者 吳春波;謹(jǐn)防地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染社區(qū)銀行業(yè)[N];經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào);2014年

8 證券時(shí)報(bào)記者 賈壯;防范個(gè)別房企資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];證券時(shí)報(bào);2014年

9 本報(bào)記者 唐皎;銀監(jiān)會(huì)：警惕資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染銀行系統(tǒng)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前8條

1 李麗;企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)理與信用風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];電子科技大學(xué);2015年

2 隋新;基于多重信貸網(wǎng)絡(luò)的銀企間風(fēng)險(xiǎn)傳染與控制研究[D];東南大學(xué);2016年

3 李永奎;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染延遲效應(yīng)研究[D];電子科技大學(xué);2016年

4 萬(wàn)陽(yáng)松;銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制與免疫策略研究[D];上海交通大學(xué);2007年

5 李松恭;商業(yè)銀行保證組合信用風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋研究[D];浙江大學(xué);2010年

6 王彭;證券市場(chǎng)第三產(chǎn)業(yè)板塊行業(yè)間信用風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];湖南大學(xué);2014年

7 楊揚(yáng);企業(yè)集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染與演化機(jī)理研究[D];電子科技大學(xué);2015年

8 靳飛;中國(guó)股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染和投資轉(zhuǎn)移研究[D];電子科技大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 朱學(xué)帥;資產(chǎn)價(jià)格聯(lián)動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制研究[D];南京信息工程大學(xué);2015年

2 喻冬冬;知識(shí)共享對(duì)供應(yīng)鏈違約風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2015年

3 李杰汀;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染建模與仿真研究[D];電子科技大學(xué);2015年

4 羅佳;擔(dān)保鏈風(fēng)險(xiǎn)傳染運(yùn)行機(jī)理的研究[D];浙江工商大學(xué);2015年

5 張凡;銀行網(wǎng)絡(luò)視角下的風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

6 廖凱亮;我國(guó)商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳染的特征及因素分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

7 汪媛;我國(guó)銀行間系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染及風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D];浙江工商大學(xué);2015年

8 邱寧;我國(guó)銀行間市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)研究[D];浙江工商大學(xué);2015年

9 張巖;我國(guó)離岸外匯市場(chǎng)與境內(nèi)外匯市場(chǎng)收益率波動(dòng)間的風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2015年

10 林麗;信用違約風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)之間傳染的空間溢出效應(yīng)研究[D];上海師范大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：2437442