【摘要】：研究目標(biāo):分析數(shù)據(jù)抽樣頻率對(duì)Granger因果關(guān)系的影響。研究方法:依據(jù)基礎(chǔ)變量之間是否存在Granger因果關(guān)系,本文分三種情形研究系統(tǒng)抽樣和時(shí)期歸并對(duì)變量之間Granger因果關(guān)系的影響。進(jìn)而,依據(jù)季度數(shù)據(jù),利用靳庭良(2013)提出的ECM-DM檢驗(yàn)程序,對(duì)我國改革開放以來貨幣供給量與價(jià)格水平、產(chǎn)出之間的Granger因果性重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn):數(shù)據(jù)抽樣頻率是否影響變量之間的Granger因果性與基礎(chǔ)變量之間的Granger因果性、模型的滯后階數(shù)及其預(yù)測(cè)誤差之間的同期相關(guān)性有關(guān)。研究創(chuàng)新:本文給出了Granger因果關(guān)系是否隨著數(shù)據(jù)抽樣頻率變化的一般判定條件。研究價(jià)值:為解釋依據(jù)不同抽樣頻率數(shù)據(jù)所得Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果存在的差異,提供了基本理論支撐。
[Abstract]:Objective: to analyze the effect of sampling frequency on Granger causality. Methods: according to the existence of Granger causality between basic variables, this paper studies the effects of systematic sampling and period merging on Granger causality among variables in three cases. Furthermore, according to the quarterly data, using the ECM-DM test procedure proposed by Jin Tingliang (2013), this paper re-tests the Granger causality between the amount of money supply, price level and output since the reform and opening-up in China. It is found that whether the sampling frequency affects the Granger causality between variables and the Granger causality among the basic variables, the lag order of the model and the correlation between the prediction errors are related to each other. Research innovation: this paper gives the general criteria of whether the Granger causality varies with the sampling frequency of the data. Research value: it provides basic theoretical support for explaining the differences of Granger causality test results based on different sampling frequency data.
【作者單位】： 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(13BJY010)的資助
【分類號(hào)】：F224;F822.2

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本文編號(hào)：2426821