發(fā)布時(shí)間：2018-11-23 08:22

【摘要】：我國存款保險(xiǎn)實(shí)行差別費(fèi)率與基準(zhǔn)費(fèi)率相結(jié)合的制度。學(xué)術(shù)界對(duì)存款保險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)研究主要以防范道德風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn),聚焦于風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率。傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率定價(jià)模型是期權(quán)定價(jià)模型和期望損失模型,兩者均是對(duì)商業(yè)銀行自身倒閉風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)。本文認(rèn)為,存款保險(xiǎn)的目的是防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。存款保險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)機(jī)制作為存款保險(xiǎn)制度的重要部分,也應(yīng)將目標(biāo)聚焦于防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)�；诖�,本文選擇以存款保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)的宏觀審慎監(jiān)管視角,對(duì)存款保險(xiǎn)差別費(fèi)率定價(jià)機(jī)制展開研究。本文通過分析宏觀審慎監(jiān)管框架下的目標(biāo)與特征,討論存款保險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)機(jī)制的要點(diǎn)與形成過程。本文還進(jìn)一步原創(chuàng)性地構(gòu)建了一個(gè)基于宏觀審慎監(jiān)管框架的存款保險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)模型,該模型以商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度作為衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)。并且我們以中國16家上市銀行數(shù)據(jù)對(duì)模型做了保費(fèi)測算。結(jié)論證實(shí)模型的定價(jià)體系更全面,能更好地維護(hù)金融穩(wěn)定。
[Abstract]:Deposit insurance in China implements the system of combination of differential rate and base rate. The academic research on deposit insurance rate pricing mainly focuses on the risk differential rate based on the prevention of moral hazard. The traditional pricing model of risk differential rate is option pricing model and expectation loss model, both of which are used to price the risk of commercial bank's own failure. The purpose of deposit insurance is to guard against systemic risk. As an important part of deposit insurance system, the pricing mechanism of deposit insurance rate should also focus on the prevention of systemic risk. Based on this, this paper chooses to study the pricing mechanism of differential rate of deposit insurance from the perspective of macro-prudential supervision of deposit insurance fund management. By analyzing the objectives and characteristics of macro-prudential supervision, this paper discusses the main points and formation process of deposit insurance rate pricing mechanism. Furthermore, this paper constructs a pricing model of deposit insurance rate based on macro-prudential regulatory framework. The model takes the contribution of commercial banks' systemic risk as the basis to measure the risks of commercial banks. And we use the data of 16 listed banks in China to calculate the premium of the model. The conclusion proves that the pricing system of the model is more comprehensive and can better maintain financial stability.
【作者單位】： 中國人民銀行武漢分行;
【分類號(hào)】：F832.1

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本文編號(hào)：2350904