【摘要】：在不同的分位下對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)是否含有結(jié)構(gòu)性變化進(jìn)行甄別,對(duì)于準(zhǔn)確識(shí)別數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化及其分布特征具有重要的意義。本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基礎(chǔ)上提出傅立葉分位數(shù)單位根檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?并以此捕捉時(shí)間序列中存在的結(jié)構(gòu)突變點(diǎn),進(jìn)而刻畫數(shù)據(jù)在不同分位下的動(dòng)態(tài)變化特征。本文通過構(gòu)建傅立葉QKS統(tǒng)計(jì)量并采用蒙特卡羅方法對(duì)傅立葉分位數(shù)模型的臨界值、樣本容量和檢驗(yàn)"勢(shì)"進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)含有傅立葉級(jí)數(shù)的分位數(shù)單位根檢驗(yàn)對(duì)刻畫"尖峰厚尾"特征數(shù)據(jù)的非線性偏離動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)特征具有更高的檢驗(yàn)"勢(shì)"。最后,本文利用拓展后的模型對(duì)我國(guó)通貨膨脹的持久性和失業(yè)的回滯效應(yīng)進(jìn)行再檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國(guó)通貨膨脹具有平穩(wěn)的特征,而失業(yè)率卻包含單位根過程。本研究為分位數(shù)單位根檢驗(yàn)的拓展及其應(yīng)用提供了一定的啟示。
[Abstract]:It is of great significance to identify whether the time series data contain structural changes under different quantiles for accurately identifying the dynamic changes and their distribution characteristics of the data. On the basis of the research of Koenker and Xiao (2004), a Fourier quantile unit root test model is proposed for the first time in this paper, which can capture the structural mutation points in time series and then depict the dynamic characteristics of data in different quantiles. In this paper, Fourier QKS statistics are constructed and Monte Carlo method is used to simulate the critical value, sample size and test potential of the Fourier quantile model. It is found that the quantile unit root test with Fourier series has a higher "potential" for characterizing the nonlinear deviation from the dynamic adjustment feature of the "peak thick tail" characteristic data. Finally, the extended model is used to re-test the persistence of inflation and the hysteresis effect of unemployment in China. The results show that inflation in China has stable characteristics, while the unemployment rate contains the unit root process. This study provides some enlightenment for the extension and application of quantile unit root test.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;中國(guó)海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;青島銀行;臺(tái)灣逢甲大學(xué)財(cái)務(wù)金融系;
【基金】：山東省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究項(xiàng)目“新常態(tài)下山東征信體系建設(shè)與區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)防控研究”(15DJJJ20) 中國(guó)博士后特別資助項(xiàng)目“金融經(jīng)濟(jì)周期視角下的金融沖擊識(shí)別與金融穩(wěn)定政策研究”(2016T90645) 山東省博士后創(chuàng)新資助項(xiàng)目“以支持大眾創(chuàng)業(yè)為導(dǎo)向的普惠金融可持續(xù)發(fā)展路徑探索:以山東省為例”(201503002)的資助
【分類號(hào)】：O212

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2350494