【摘要】：本文首先對影子銀行體系規(guī)模進(jìn)行測算,并構(gòu)建金融穩(wěn)定指數(shù),進(jìn)而就影子銀行體系對金融穩(wěn)定的影響進(jìn)行研究,研究結(jié)果表明:影子銀行體系對金融穩(wěn)定的影響存在閾值效應(yīng),即呈現(xiàn)出一種倒"U"型關(guān)系。隨后,以在金融體系中占據(jù)主導(dǎo)位置的銀行體系為例,通過建立CoVaR模型和GARCH模型,進(jìn)一步分析認(rèn)為在考慮影子銀行體系對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出后,銀行體系所面臨的風(fēng)險(xiǎn)顯著增大;同股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行相比,影子銀行體系對大型商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)更明顯。
[Abstract]:In this paper, the scale of shadow banking system is first measured, and the financial stability index is constructed, and then the influence of shadow banking system on financial stability is studied. The results show that the shadow banking system has a threshold effect on financial stability, that is, a inverted "U" relationship. Then, taking the banking system which occupies the dominant position in the financial system as an example, through the establishment of CoVaR model and GARCH model, it is further analyzed that after considering the risk spillover of shadow banking system to commercial banks, The risks faced by the banking system have increased significantly; Compared with joint-stock commercial banks and urban commercial banks, the risk spillover effect of shadow banking system on large commercial banks is more obvious.
【作者單位】： 中國人民大學(xué);天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院;
【基金】：第60批中國博士后科學(xué)基金面上資助項(xiàng)目(2016M601200) 國家社會科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(15AJY021)
【分類號】：F832.3

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本文編號：2345144