發(fā)布時(shí)間：2018-11-14 11:54

【摘要】：針對(duì)人民幣匯率的波動(dòng)性問(wèn)題,運(yùn)用廣義雙曲線分布,對(duì)2006年1月4日到2015年7月24日美元兌人民幣匯率的波動(dòng)特征進(jìn)行實(shí)證分析。研究認(rèn)為,人民幣匯率不僅具有顯著的"尖峰厚尾"特點(diǎn),而且具有波動(dòng)的非對(duì)稱性和集群性特征,同時(shí)發(fā)現(xiàn)GH分布能較為準(zhǔn)確地描述和呈現(xiàn)美元兌人民幣匯率收益率波動(dòng)狀況的分布情況。
[Abstract]:Aiming at the volatility of RMB exchange rate, the volatility characteristics of USD / RMB exchange rate from January 4, 2006 to July 24, 2015 are empirically analyzed by using the generalized hyperbolic distribution. The study shows that the RMB exchange rate not only has the characteristics of "peak and thick tail", but also has the characteristics of asymmetry and clustering. At the same time, it is found that GH distribution can accurately describe and present the distribution of the exchange rate volatility of USD / RMB.
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所;
【基金】：安徽省高等學(xué)校自然科研項(xiàng)目(KJ2013Z001) 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)重點(diǎn)研究課題(ACKY1402ZD);安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新基金項(xiàng)目(ACYC2015082)
【分類號(hào)】：F832.6

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9 李sケ，

本文編號(hào)：2331085