【摘要】：本文基于共同資產(chǎn)的價格波動研究銀行違約的直接效應(yīng)和間接效應(yīng),研究發(fā)現(xiàn):變現(xiàn)費用和資本緩沖率會影響銀行的實際支付水平,其中變現(xiàn)費用的增加導(dǎo)致違約損失非線性增長,而資本緩沖率的提高能有效延緩違約損失傳染;共同資產(chǎn)銷售的間接效應(yīng)遠大于資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的直接效應(yīng);資產(chǎn)注入和非流動資產(chǎn)直接購買的救助方法對于防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生都是有效的,但前者側(cè)重于緩解資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的直接效應(yīng),后者側(cè)重于防范資產(chǎn)銷售的間接效應(yīng)。
[Abstract]:Based on the price fluctuation of common assets, this paper studies the direct and indirect effects of bank default. The increase of liquidation cost leads to the nonlinear increase of default loss, and the increase of capital buffer ratio can effectively delay the contagion of default loss, the indirect effect of common asset sale is far greater than the direct effect of asset association. The methods of asset injection and direct purchase of non-current assets are effective to prevent the occurrence of systemic risk, but the former focuses on alleviating the direct effect of asset association, and the latter focuses on preventing the indirect effect of asset sales.
【作者單位】： 華僑大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟研究中心;閩南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項目(61403181) 華僑大學(xué)人文社會科學(xué)研究基地基金 “四個一批”人才自助選題資助
【分類號】：F832

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本文編號：2265753