【摘要】：商業(yè)銀行集團(tuán)客戶內(nèi)部復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系、投融資關(guān)系、債權(quán)債務(wù)關(guān)系等,造成各成員客戶授信風(fēng)險(xiǎn)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性和傳導(dǎo)性。本文利用級聯(lián)失效模型建立集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò),對各成員風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力、成員之間風(fēng)險(xiǎn)傳遞與分配方式、集團(tuán)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行量化,通過集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)失效仿真結(jié)果的分析,對集團(tuán)成員內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)及整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力給出客戶的量化與評價(jià),以期為商業(yè)銀行度量和量化集團(tuán)客戶成員之間的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)及風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)能力、了解整個集團(tuán)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提供參考。
[Abstract]:The complex equity relationship, investment and financing relationship, creditor's debt relationship and so on make the credit risk of each member have strong relevance and transmission. In this paper, the cascaded failure model is used to establish the group customer network, which quantifies the risk load capacity of each member, the risk transmission and distribution among members, and the overall anti-risk ability of the group. By analyzing the simulation results of group customer network cascading failure, the risk transmission and overall anti-risk ability of group members are quantified and evaluated. It is expected to provide reference for commercial banks to measure and quantify the risk transmission and risk affordability among the group members and to understand the risk resistance ability of the whole group.
【作者單位】： 北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后流動站;中國民生銀行博士后工作站;包商銀行博士后科研工作站;
【分類號】：F832.33

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本文編號：2250647