【摘要】：論文以經(jīng)濟(jì)"新常態(tài)"為研究背景,基于資本資產(chǎn)定價(jià)理論與模型,選取我國16家上市商業(yè)銀行為研究對象,分析"新常態(tài)"前后我國商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的變化情況并加以對比。結(jié)果顯示:(1)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入"新常態(tài)"后,我國商業(yè)銀行資產(chǎn)組合出現(xiàn)明顯的差異性變化,過去"信貸為王"的模式不可持續(xù);(2)"新常態(tài)"背景下,我國商業(yè)銀行資產(chǎn)收益率普遍出現(xiàn)下降,其中大型銀行資產(chǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)相對更高,小型銀行暴露出比中型銀行更高的風(fēng)險(xiǎn);(3)政府政策對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)配置有著較大的影響。
[Abstract]:Based on the theory and model of capital asset pricing, 16 listed commercial banks in China are selected as the research objects. This paper analyzes and compares the changes in the portfolio of Chinese commercial banks before and after the New normal. The results show that: (1) after the economy enters the "new normal", the portfolio of commercial banks in China changes obviously, and the past mode of "credit is king" is not sustainable; (2) under the background of "new normal", The rate of return on assets of commercial banks in China has generally declined, in which the return and risk of assets of large banks are relatively higher, and the risk of small banks is higher than that of medium-sized banks. (3) Government policies have a great impact on the asset allocation of commercial banks in China.
【作者單位】： 中國銀行稽核部;香港交易所;中國銀行業(yè)協(xié)會(huì);重慶工商大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2231916