【摘要】：在經(jīng)濟(jì)全球化與金融市場(chǎng)高度關(guān)聯(lián)的大背景下,相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越受到理論界與實(shí)務(wù)界的關(guān)注,尤其是對(duì)未來(lái)金融市場(chǎng)相關(guān)性預(yù)測(cè)有重要意義的隱含相關(guān)性度量值得深入探討。但目前對(duì)有關(guān)隱含相關(guān)性的各類文獻(xiàn)進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理與分析的綜述類文章仍很少見,所以力圖在這方面進(jìn)行初步的嘗試。首先對(duì)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)中的隱含相關(guān)性概念的演變發(fā)展歷程進(jìn)行梳理,并對(duì)隱含相關(guān)性指數(shù)的設(shè)計(jì)方法和特性進(jìn)行綜述。之后,就隱含相關(guān)性在金融市場(chǎng)中的預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的應(yīng)用成果進(jìn)行分析總結(jié)。最后,在上述研究的基礎(chǔ)上對(duì)隱含相關(guān)性未來(lái)的研究方向進(jìn)行初步探索。
[Abstract]:Under the background of the economic globalization and the financial market being highly related, the correlation risk is paid more and more attention by the theory circle and the practice circle, especially the implied correlation measure which has the important significance to the financial market correlation forecast in the future is worth discussing deeply. However, it is still very rare to summarize and analyze all kinds of literature about implicit correlation, so try to make a preliminary attempt in this field. Firstly, the evolution and development of implicit correlation in domestic and foreign literature are reviewed, and the design methods and characteristics of implicit correlation index are summarized. Then, the application results of implicit correlation in financial market prediction and risk management are analyzed and summarized. Finally, on the basis of the above research, the future research direction of implicit correlation is preliminarily explored.
【作者單位】： 天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心;天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“時(shí)序非線性相依Copula分析建模及金融領(lǐng)域應(yīng)用研究”(項(xiàng)目編號(hào):71071111) 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題“‘一帶一路’下天津自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新解壓力測(cè)試研究”(項(xiàng)目編號(hào):TJYY16-018)
【分類號(hào)】：F830

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2 記者　 潘z，

本文編號(hào)：2199112