本文選題：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) + 風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)�。� 參考：《東北農(nóng)業(yè)大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：當(dāng)前中國處于經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入,各實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)并向金融系統(tǒng)滲透,系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國整個(gè)金融體系的平穩(wěn)和整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將產(chǎn)生更加顯著的影響。因此,對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確測(cè)度,有利于我們對(duì)整體金融狀況建立直觀的了解,對(duì)防范我國的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)甚至對(duì)我國進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革并順利跨過中等收入陷阱都有理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文首先運(yùn)用綜合指標(biāo)法,從金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、股票、債券、貨幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)7個(gè)維度出發(fā),通過對(duì)2007-2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)。主要方法包括運(yùn)用主成分分析法以及顯著性檢驗(yàn)對(duì)眾多基礎(chǔ)指標(biāo)進(jìn)行篩選,運(yùn)用均方差法來計(jì)算各維度的權(quán)重向量,并合成系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)CIFSR,其次運(yùn)用閾值法對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別并應(yīng)用ARIMA模型對(duì)2017年系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)CIFSR。最后本文通過吸取相關(guān)國際經(jīng)驗(yàn)提出了我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范的建議。本文以綜合指標(biāo)法為基本方法,以我國金融體系作為研究對(duì)象,對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了測(cè)度。研究表明,從2007-2016年的10年間,我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)基本處于中低度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),只有2015年4-10月份我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),并預(yù)測(cè)2017年的我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)處于中度風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。本文對(duì)我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的研究具有一定的理論和實(shí)踐價(jià)值。
[Abstract]:At present, China is in the new normal state of economy. With the deepening of supply-side structural reform, the real economy is facing a severe test and infiltrating into the financial system. Systemic financial risk will have a more significant impact on the stability of the whole financial system and the development of the real economy. Therefore, the accurate measurement of systemic financial risk is helpful for us to establish an intuitive understanding of the overall financial situation. It is of theoretical and practical significance to prevent the systemic financial risk in China and even to carry out supply-side structural reform and successfully cross the middle-income trap. This paper first uses the comprehensive index method, from the financial institution risk, the stock, the bond, the money market risk, the foreign exchange market risk, the real estate market risk and the macroeconomic risk seven dimensions. Through the analysis of the relevant data from 2007-2016, the comprehensive index of systemic financial risk is obtained. The main methods include the use of principal component analysis and significance test to screen a number of basic indicators, the use of the mean square error method to calculate the weight vectors of each dimension. The systemic financial risk index CIFSRs are synthesized, and then the threshold method is used to identify the systemic financial risks and the Arima model is used to predict the systemic financial risks in 2017. Finally, the paper puts forward some suggestions on how to prevent the systemic financial risk by drawing on the relevant international experience. This paper measures the systemic financial risk by taking the comprehensive index method as the basic method and the financial system of our country as the research object. The study shows that from 2007 to 2016, China's systemic financial risk is basically in the state of moderate and low risk, and only from April to October 2015, China's systemic financial risk is in the state of high risk. And forecast 2017 our country systemic financial risk is in medium risk state. This paper has certain theoretical and practical value for the study of the measurement method of systemic financial risk in China.
【學(xué)位授予單位】：東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2117907