本文選題：SCCA + 時(shí)變多元Copula函數(shù)�。� 參考：《金融與經(jīng)濟(jì)》2017年02期

【摘要】：本文利用系統(tǒng)性或有權(quán)益分析法(SCCA),優(yōu)化采用時(shí)變多元Copula函數(shù)測(cè)度了我國(guó)14家上市銀行2007年第4季度至2016年第3季度的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證結(jié)果表明:基于時(shí)變多元Copula函數(shù)的SCCA方法能很好地體現(xiàn)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的整體性和時(shí)變性;回歸分析證明銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性水平、資本充足率、信貸資產(chǎn)質(zhì)量和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都有顯著影響。本研究對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管提供了理論支持。
[Abstract]:In this paper, the systematic contingent Analysis (SCCA) is used to optimize the use of time-varying multivariate Copula function to measure the systemic risk of 14 listed banks from the fourth quarter of 2007 to the third quarter of 2016. The empirical results show that the SCCA method based on time-varying multivariate Copula function can well reflect the integrity and temporal variability of bank systemic risk, and the regression analysis proves that the liquidity level and capital adequacy ratio of bank assets can be improved. Credit asset quality and macroeconomic situation have a significant impact on systemic risk. This study provides theoretical support for risk supervision of commercial banks in China.
【作者單位】： 南京師范大學(xué)商學(xué)院 金融工程研究所;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(12CJY108) 教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”資助項(xiàng)目(IRT13020)
【分類號(hào)】：F832.33

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 ;開山壓縮機(jī)收購(gòu)澳大利亞SCCA公司[J];中國(guó)機(jī)電工業(yè);2012年12期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 李石磊;SCCA在肝癌中的表達(dá)特點(diǎn)及其臨床意義的研究[D];天津醫(yī)科大學(xué);2014年

，

本文編號(hào)：2100398