本文選題：粘性價格 + 粘性信息　； 參考：《世界經(jīng)濟》2016年04期

【摘要】：本文在引入預期和平滑機制的泰勒規(guī)則基礎(chǔ)上建立狀態(tài)空間模型,通過Kalman濾波估計不同時期對當期通脹率和產(chǎn)出缺口增長率的預期,進而估計中國粘性信息模型(SIPC)和雙粘性模型(DSPC)。研究顯示,中國企業(yè)平均每4到9個季度更新1次信息,每3個季度更新1次價格。通過進一步比較各模型在解釋中國通脹動態(tài)時的表現(xiàn),本文發(fā)現(xiàn)SIPC對通脹的解釋力嚴重不足;DSPC主要體現(xiàn)出粘性價格成分,其估計結(jié)果同粘性價格模型(NKPC)相似且擬合效果很好;而混合NKPC對通脹的解釋力則稍強一些。
[Abstract]:This paper establishes a state space model on the basis of the Taylor rule introducing the expected and smooth mechanism , estimates the expected growth rate of the current inflation rate and output gap in different periods by Kalman filtering , and then estimates the Chinese viscous information model ( SIPC ) and the double - viscosity model ( DSPC ) . The research shows that the Chinese enterprises have a serious lack of explanation of inflation every 4 to 9 quarters . By further comparing the models in explaining the performance of China ' s inflation dynamics , this paper finds that the SIPC is similar to the viscous price model ( NKPC ) and the fitting effect is good ; and the explanatory power of the mixed NKPC to inflation is slightly stronger .
【作者單位】： 南京財經(jīng)大學金融學院;南京大學商學院;
【基金】：國家社科基金重大項目“基于物價調(diào)控的我國最優(yōu)財政貨幣政策體制研究”(12&ZD064);“‘穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防通脹’三重目標下我國貨幣政策優(yōu)化與預期管理研究”(11&ZD011);國家社科基金項目“公眾學習、通脹預期形成與最優(yōu)貨幣政策研究”(11BJY145) 國家自然科學基金專項基金項目“基于宏觀審慎的財政貨幣政策體制選擇研究”(71240009)的階段性成果 國家百千萬人才工程 教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃” 江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程(PAPD)的資助
【分類號】：F822.5

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