本文選題：條件在險價值 + 流動性風(fēng)險�。� 參考：《國際商務(wù)(對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報)》2016年04期

【摘要】：本文利用商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)研究了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的傳染特征。經(jīng)過分析認(rèn)為,相對于存款市場,銀行同業(yè)拆借市場的市場化程度更高,因此更能反映商業(yè)銀行的流動性狀況。同業(yè)拆借市場連接了各個商業(yè)銀行,成為流動性風(fēng)險傳染的重要渠道。因此,本文采用條件在險價值(Co Va R)方法分析了中國商業(yè)銀行流動負(fù)債中的同業(yè)存放這一科目的相對指標(biāo),結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同的銀行具有不同的流動性風(fēng)險傳染特征,實際數(shù)據(jù)支持存在由規(guī)模較小的商業(yè)銀行發(fā)起、通過系統(tǒng)重要性銀行擴(kuò)大而導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險的可能,并提出相應(yīng)監(jiān)管手段與風(fēng)險應(yīng)對措施的建議。
[Abstract]:Based on the balance sheet data of commercial banks, this paper studies the contagion characteristics of liquidity risk in commercial banks. The analysis shows that the interbank lending market is more market-oriented than the deposit market, so it can better reflect the liquidity situation of commercial banks. The interbank lending market connects various commercial banks and becomes an important channel for liquidity risk contagion. Therefore, this paper analyzes the relative indexes of interbank deposit in current liabilities of Chinese commercial banks by using the method of conditional value of risk (Co VaR). The results show that different banks have different contagion characteristics of liquidity risk. The actual data support exists the possibility of systemic risk caused by the expansion of systemically important banks initiated by small commercial banks and puts forward the corresponding regulatory measures and risk countermeasures.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金“金融市場參與行為對財富分布的影響及其政策模擬研究”(71373043)、“復(fù)雜環(huán)境下資產(chǎn)定價與風(fēng)險管理的金融計量理論及其應(yīng)用”(71331006) 國家社會科學(xué)基金“中國居民家庭金融行為和財富不平等研究”(14AZD121) 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生科研創(chuàng)新項目(201426)
【分類號】：F832.33

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