本文選題：凈流動(dòng)性缺口 + 凈流動(dòng)性缺口占資產(chǎn)總額　； 參考：《管理現(xiàn)代化》2017年03期

【摘要】：通過(guò)建立"流動(dòng)性缺口+優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備"的凈流動(dòng)性缺口并將其比率化,以長(zhǎng)期存款的剩余資金配置短期貸款為思路,解決了傳統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制不合理的現(xiàn)象。結(jié)果表明:凈流動(dòng)性缺口占比的貸款組合模型在有效控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況下使銀行獲得的凈收益更大。
[Abstract]:By establishing and proportioning the net liquidity gap of "liquidity gap, high-quality liquid asset reserve", and taking the allocation of short-term loans for surplus funds of long-term deposits as the thinking, the unreasonable phenomenon of traditional liquidity risk control is solved. The results show that the loan portfolio model with net liquidity gap can effectively control the liquidity risk and make the net income of banks greater.
【作者單位】： 大連理工大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71471027) 國(guó)家社科基金項(xiàng)目(16BTJ017) 遼寧省社科規(guī)劃基金項(xiàng)目(L16BJY016)
【分類號(hào)】：F832.4

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4 賀立W，

本文編號(hào)：2082217