本文選題：VAR-BEKK-MVGARCH + 人民幣國(guó)際化��； 參考：《亞太經(jīng)濟(jì)》2017年01期

【摘要】：通過(guò)對(duì)各變量收益率序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)與VAR-BEKK-MVGARCH模型構(gòu)建,對(duì)境內(nèi)人民幣即期、境內(nèi)人民幣遠(yuǎn)期與境外人民幣遠(yuǎn)期NDF匯率間的溢出效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果表明現(xiàn)階段人民幣匯率形成機(jī)制的改革與自貿(mào)區(qū)的試點(diǎn),正促進(jìn)人民幣國(guó)際地位的提高,保證人民幣定價(jià)權(quán)不被旁落海外,境內(nèi)作為人民幣交易中心的市場(chǎng)地位正在逐步形成。
[Abstract]:Based on Granger causality test and VAR-BEKK-MVGARCH model, the spillover effect between domestic RMB spot, domestic RMB forward and offshore RMB forward NDF exchange rate is analyzed empirically by Granger causality test and VAR-BEKK-MVGARCH model. The results show that the current reform of the RMB exchange rate formation mechanism and the pilot experiment of the free trade zone are promoting the enhancement of the international status of the renminbi and ensuring that the pricing power of the renminbi is not left overseas. The market position of RMB trading center in China is gradually forming.
【作者單位】： 福建江夏學(xué)院金融學(xué)院;福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.6

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本文編號(hào)：1996805