本文選題：金融機構 + 系統(tǒng)性風險��； 參考：《當代財經(jīng)》2016年05期

【摘要】：系統(tǒng)性風險是全球金融監(jiān)管和改革的前沿課題。當前系統(tǒng)性風險的研究視角呈現(xiàn)出點(獨立個體)、線(相關關系)、網(wǎng)(復雜網(wǎng)絡)的特點。就機理而論,系統(tǒng)性風險的形成經(jīng)過累積、傳染、爆發(fā)和擴散四個階段。就測度而論,其度量方法主要包括基于宏微觀數(shù)據(jù)的指標法、基于市場數(shù)據(jù)的模型法和基于網(wǎng)絡結構的分析法。就監(jiān)管而論,系統(tǒng)性風險涵蓋時間軸和橫截面兩個維度�，F(xiàn)有研究在形成機制上缺乏系統(tǒng)性,忽略了投資者行為、信息傳染等因素;在測度研究上過于片面,未能綜合反映非線性、尾部分布、高頻信息及市場狀態(tài)等特征。同時,現(xiàn)有研究對系統(tǒng)性風險的形成機制與測度研究之間的內(nèi)在機理研究尚存在不足。
[Abstract]:Systemic risk is the forefront of global financial regulation and reform. The current research perspective of systemic risk shows the characteristics of independent individual, line (correlation relation, network (complex network). As far as mechanism is concerned, the formation of systemic risk goes through four stages: accumulation, infection, outbreak and diffusion. As far as measurement is concerned, the measurement methods mainly include the index method based on macro and micro data, the model method based on market data and the analysis method based on network structure. As far as regulation is concerned, systemic risk covers both time axis and cross-sectional dimensions. The existing research lacks systematicness in forming mechanism, neglects investor behavior, information contagion and so on, and is too one-sided in measurement research, which fails to reflect the characteristics of nonlinearity, tail distribution, high frequency information and market state. At the same time, the existing research on the inherent mechanism between the formation mechanism and measurement of systemic risk is still insufficient.
【作者單位】： 福州大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金項目“金融機構風險溢出:機理、測度與監(jiān)管”(71573042) 福建省社會科學重點資助項目“資產(chǎn)組合風險度量的多分形建模及實證研究”(2013A017)
【分類號】：F832.33

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本文編號：1946384