本文選題：凈息差 + 信用風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《金融理論與實(shí)踐》2017年05期

【摘要】：當(dāng)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增加時(shí),要么惜貸增加安全資產(chǎn)配比,要么以更高的凈息差來彌補(bǔ)或覆蓋可能造成的違約損失。在構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)影響商業(yè)銀行凈息差的理論模型基礎(chǔ)上,采用2011年至2015年全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的面板數(shù)據(jù),實(shí)證檢驗(yàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行凈息差水平的影響。結(jié)果顯示,信用風(fēng)險(xiǎn)增加顯著提升商業(yè)銀行凈息差水平,這表明伴隨著利率市場化的基本完成,商業(yè)銀行在實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中更可能采取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)。基于上述研究證據(jù),商業(yè)銀行切實(shí)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理,雖然可能降低凈息差水平,但一方面能有效防控金融風(fēng)險(xiǎn),推進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型,另一方面也有利于緩解實(shí)體經(jīng)濟(jì)"融資貴"問題,深入推進(jìn)"三去一降一補(bǔ)"。
[Abstract]:When the credit risk faced by commercial banks increases, they can either increase the ratio of safe assets or make up or cover the possible default losses with higher net interest margin. Based on the theoretical model of credit risk influencing the net interest margin of commercial banks, the panel data of national banking financial institutions from 2011 to 2015 are used to empirically test the impact of credit risk on the net interest margin level of commercial banks. The results show that the increase of credit risk significantly improves the net interest margin of commercial banks, which indicates that with the completion of interest rate marketization, commercial banks are more likely to adopt risk premium to compensate for credit risk. Based on the above research evidence, commercial banks effectively strengthen credit risk management, although it may reduce the net interest margin level, on the one hand, it can effectively prevent and control financial risks, promote the business structure adjustment and business model transformation of commercial banks. On the other hand, it also helps to ease the real economy "financing expensive" problem, in-depth promotion of "three go one down one supplement."
【作者單位】： 南京銀行;
【分類號】：F832.33;F832.4

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本文編號：1913046