本文選題：核心-邊緣網(wǎng)絡 + 風險傳染　； 參考：《管理科學學報》2017年10期

【摘要】：采用核心-邊緣網(wǎng)絡刻畫我國銀行間市場的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),結(jié)合各銀行同業(yè)往來資產(chǎn)和負債信息構(gòu)建風險傳染模型,對單個銀行倒閉以及資產(chǎn)價格泡沫破滅兩種情況下的傳染過程進行模擬.研究發(fā)現(xiàn),近年來我國銀行系統(tǒng)的抗風險能力不斷增強,但在所有銀行中中國銀行的風險傳染程度最嚴重,應該加強對系統(tǒng)重要性銀行的重視.同時,防范銀行危機的關(guān)鍵在于控制資產(chǎn)價格泡沫,在合理的資產(chǎn)價格水平下,外界沖擊難以對銀行系統(tǒng)的安全性構(gòu)成威脅.
[Abstract]:The core-edge network is used to describe the network structure of the interbank market in China, and the risk contagion model is constructed based on the information of interbank assets and liabilities. The contagion process in the case of single bank failure and asset price bubble bursting is simulated. It is found that in recent years, the ability of Chinese banking system to resist risks has been strengthened, but in all banks, the risk contagion of Chinese banks is the most serious, so we should pay more attention to systemically important banks. At the same time, the key to prevent banking crisis is to control the asset price bubble. At a reasonable asset price level, external shocks are difficult to threaten the security of the banking system.
【作者單位】： 北京航空航天大學經(jīng)濟管理學院復雜系統(tǒng)分析與管理決策教育部重點實驗室;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171010;71771006)
【分類號】：F832

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本文編號：1899208