本文選題：混頻數(shù)據(jù)模型 + 權(quán)重函數(shù)��； 參考：《價格理論與實(shí)踐》2017年04期

【摘要】：本文以混頻數(shù)據(jù)模型(MIDAS)的建模理論和分析技術(shù)為視角,在結(jié)構(gòu)分析框架下構(gòu)建多種M-MID AS-AR模型,研究了我國高頻資產(chǎn)價格對低頻CPI影響效果及樣本內(nèi)預(yù)測精度。結(jié)果表明:資產(chǎn)價格對CPI水平有顯著影響;資產(chǎn)價格上漲會通過財富效應(yīng)抬高CPI;當(dāng)高頻變量股票價格的滯后階數(shù)變動到30階時,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的擬合結(jié)果和預(yù)測效果優(yōu)于ARDL模型及其他混頻數(shù)據(jù)模型。
[Abstract]:In this paper, based on the modeling theory and analysis technology of mixed-frequency data model (Midas), a variety of M-MID AS-AR models are constructed under the framework of structural analysis, and the effects of high frequency asset prices on low-frequency CPI in China and the prediction accuracy in samples are studied. The results show that asset price has significant influence on CPI level; When the lag order of high frequency variable stock price changes to 30 order, the fitting result and prediction effect of Beta-M-MIDAS-ARDL model is better than that of ARDL model and other mixed data model.
【作者單位】： 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目“新常態(tài)下我國宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測和預(yù)測研究(15ZDA001) 內(nèi)蒙古自治區(qū)自然科學(xué)基金項(xiàng)目“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換GARCH建模及其在金融資產(chǎn)收益波動中的應(yīng)用”(2016MS0716)
【分類號】：F299.23;F726;F832.51

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本文編號：1889581